基于粗糙集理论的存货质押业务信贷决策研究-物流工程专业论文.docxVIP

国内图书分类号：F830．54 国内图书分类号：F830．54 密级：公开 国际图书分类号：600 西南交通大学 研究生学位论文 年 级 星Q!星级 姓 名 蒸国拯 申请学位级别 王堂亟±一 一一． 专 业 塑逾王猩 ： 指导老师 衄妲 二零一五年五月一令一丑，半血月 万方数据 Classified Classified Index：F830．54 U．D．C：600 S outhwest Jiaotong Univers ity Master Degree Thesis INVENTORY FINANCING CREDIT DECISION BASED ON ROUGH SET THEORY Grade：2012 Candidate：Su Guozhen Academic Degree Applied for：Master Degree Speciality：Logistics Engineering Supervisor：He Juan May．2015 万方数据 西南交通大学 西南交通大学 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并 向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授 权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用 影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。 本学位论文属于 1．保密口，在 年解密后适用本授权书； 2．不保密西使用本授权书。 (请在以上方框内打“、／”) 学位论文作者签名：芍、回执 指导老师签名： ％砾 日期： 硎6，岁一口 日期．文川一j。彳 万方数据 西南交通大学硕士学位论文主要工作(贡献)声明本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下： 西南交通大学硕士学位论文主要工作(贡献)声明 本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下： 1．考虑决策粗糙集延迟决策思想更符合决策过程，以及决策粗糙集在减少犯错损 失上的优势，将决策粗糙集模型引入到存货质押业务信贷选择中，引入了一种信贷决 策的定量分析工具，一定程度上解决了决策者面临业务申请如何对业务进行放贷决策 的问题； 2．对延迟决策过程进行了刻画，将延迟决策划分为多个二支决策，考虑了延迟决 策的考察成本和资金时间成本，在给出延迟决策考察成本和信号获取的关系的基础上， 引入判断准确度的概念，进而来预测决策的期望收益，在此基础上确定了决策阈值。 3．将委托代理理论与决策粗糙集结合，运用委托代理理论分析了银行主导业务时 对物流企业的最优激励和监督，在此基础上确定了银行单方决策时的收益函数，得出 了决策阈值，分析了利率、质押率、监督努力水平、监管费率对信贷决策的影响，给 出了借款企业融资的建议。然后，分析了银行和物流企业合作模式下，风险分担比例 对信贷决策的影响，指出了物流企业在合作开展业务中的作用。 本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成 果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰 写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。 本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。 学位论文作者签名： 美固执 日期：71)修～S一2君 万方数据 西南交通大学硕士研究生学位论文 西南交通大学硕士研究生学位论文 第1页 摘 要 国内的存货质押业务因为满足了多方的利益需求而得到迅速发展，然而业务快速 发展的背后是业务风险管理不完善而导致的违约事件频发。基于风险与收益角度，银 行“贷号膳贷”的二支决策并不符合银行信贷决策的过程，因为二支决策忽略了银行 对风险收益难以衡量的业务可能进行延迟决策。另外，存货质押业务是物流企业参与 下的为中小企业提供融资服务的金融活动，在某些业务模式下，物流企业也有可能作 为信贷决策者参与信贷决策，银行与物流企业不同的合作模式会对业务信贷决策产生 不同的影响。 因此本文首先将基于决策粗糙集的三支决策引入到存货质押业务信贷决策中，构 建了业务选择的三支决策模型。针对三支决策的两个关键变量～阈值和先验概率展开 分析，将基于信息系统的估计方法和粗糙集属性约简理论结合，给出了估算先验概率 的步骤；并将信号获取成本和资金时间成本引入到延迟决策中，通过信号影响下的判 断准确度来估测延迟决策的期望收益，给出了延迟决策的终止条件并得出了决策阈值。 然后深入分析了不同业务模式下，银行和物流企业间的合作关系，运用委托代理理论 分析了银行给与物流企业最优激励和监督，得出了银行单方决策时的阈值，并得出了 银行要求物流企业进行质押物担保时，双方共同对业务决策时的决策阈值。最后，通 过算例对两种情况下的决策阈值进行了分析，得出了不同因素对决策阈值的