金融风险管理的基本框架讲义.pptVIP

第一节 总体框架概述 第二节 金融风险文化 第三节　金融风险管理的组织 第四节　金融风险管理的流程 一、金融风险管理的特点 二、金融风险管理的要素 三、金融风险管理的模块 所有管理类活动的共性 金融风险管理的特性 全员参与 全过程 全方位 据此，我们将金融风险管理的框架描述为： 内部环境 反映风险管理观、风险承受力和道德价值 金融风险管理的文化 风险管理环境的重要内容之一，解决金融风险管理的理念、确定风险偏好，统一行动纲领 一、风险偏好 二、风险容忍度 三、风险文化 四、培育健康的金融风险文化 该函数以参照点为基点，向收益和风险两个方向展开，呈反射状 该函数对收益呈凹性，体现为风险厌恶；对损失呈凸性，体现为风险喜好 收益变化的斜率小于损失变化的斜率。面对相同的数量，人们对收益的评价小于对亏损的评价 风险偏好是战略性的，通常以定性描述为主。而风险容忍度是风险偏好的具体体现，是对风险偏好的进一步量化和细化。风险容忍度通常包括一整套关键的控制指标，如目标资本覆盖率、VaR置信度、最低资本充足率、最低准入标准、授信集中度等。 一、愿景 始终走在中国经济现代化的最前列，成为世界一流银行。 二、使命 为客户提供更好服务，为股东创造更大价值，为员工搭建广阔的发展平台，为社会承担全面的企业公民责任。 三、核心价值观 诚实 公正 稳健 创造 四、理念 1．经营理念：以市场为导向 以客户为中心 2．服务理念：客户至上 注重细节 3．风险理念：了解客户 理解市场 全员参与 抓住关键 4．人才理念：注重综合素质 突出业绩实效 一、健全的组织架构是管理风险的必要保障 二、金融风险管理组织的核心环节 三、金融风险管理组织的不同模式及其比较   中国建设银行诞生首位“CRO” 首席风险官（Chief Risk Officer，简称CRO）在国外企业中由来已久。首席风险官是现代企业管理中重要的高级管理人员，是公司重要的战略决策拟定和执行者之一。2005年，建行在境内外媒体发布广告招聘首席风险官，希望在全球范围内选聘一流的高级管理人才，提升风险管理和内控水平，保证业务健康发展。在经过了一系列严格的选拔之后，2006年6月14日，建行正式对外公布了其首席风险官人选——建行总行风险与内控管理委员会常务副主任朱小黄。建行新闻发言人对朱小黄的评价是“具备丰富的银行工作经验，特别是风险管理和市场营销等方面的技能和经验，对中国的国情和银行改革发展情况比较熟悉，有出色的管理能力”。 资料来源：《金融时报》2006年7月4日 一、风险的识别 二、风险的评估 三、风险的应对与控制 四、风险的报告与监控 一、金融风险的识别 一、金融风险的识别 二、金融风险的评估 为什么要度量金融风险？ 金融风险能够被度量吗？ 度量中应注意的问题有哪些？ …… 二、金融风险的评估 (一)方法 主观判断法 评级或评分法 统计估值法 数理建模法 情景模拟法 假设检验法 …… 二、金融风险的评估 (二)指标 对风险发生可能性的度量：如违约概率 对风险影响范围的度量：如风险暴露、缺口等 对风险因子敏感程度的度量：如贝他系数、持续期、利率敏感性指数等 对风险因子变动幅度的度量：如方差、标准差 对风险因子变动相关性的度量：如协方差 对风险值的度量：如VaR 三、金融风险的应对与控制 可选择策略： 规避 降低 转移 接受 应遵循的原则 三、金融风险的应对与控制 方法 风险控制法 避免风险 损失控制 风险财务法 风险自留 风险转嫁 四、金融风险的报告与监控 （一）风险报告 职责 路径 内容 四、金融风险的报告与监控 （二）风险监控 内容： 跟踪并及时报告已识别风险的发展变化情况 根据风险的变化情况及时调整风险应对方案 方式： 定期 不定期 （一）什么样的风险文化才是健康的？ 四、培育健康的金融风险文化 追求股东价值最大的风险价值观念 交通银行：“把股东的风险偏好作为经营管理层的风险偏好,以股东对风险的容忍度为风险极限,用风险偏好来调整各方利害关系” 积极主动的风险管理理念 格林斯潘：“发现风险，承担风险，管理风险，并以此获得收益” 科学审慎的风险管理态度 把握风险管理的发展前沿 立足自身，推行切实可行的风险管理 注重平衡的风险管理哲学 收益、增长与风险的平衡 科学性与艺术性的平衡 营造金融风险文化氛围 重视全员的教育和培训