季节性时间序列实验报告.docVIP

** ** 时间序列分析实验报告 ——季节性时间序列 时间序列分析实验报告 [一] 实验目的 熟悉掌握季节性时间序列模型的识别、建立、参数估计、适应性检验以及模型预测的原理，掌握数据平稳化处理的方法以及判断方法，熟悉四种模型定阶的方法及其原理，掌握适应性检验的方法。 [二]实验准备 学习实验中要用到的的方法,准备数据. 数据：1946-1970年美国各季生产者耐用品支出资料。 数据如下： 时季 支出 时季 支出 时季 支出 1946.1 7.50 1947.1 15.50 1948.1 18.00 1946.2 8.90 1947.2 15.70 1948.2 17.40 1946.3 11.10 1947.3 15.60 1948.3 17.90 1946.4 13.40 1947.4 16.70 1948.4 18.80 1949.1 17.60 1950.1 15.90 1951.1 20.20 1949.2 17.00 1950.2 17.90 1951.2 20.50 1949.3 16.10 1950.3 20.30 1951.3 20.90 1949.4 15.70 1950.4 20.40 1951.4 20.90 1952.1 21.10 1953.1 21.40 1954.1 20.40 1952.2 21.40 1953.2 21.30 1954.2 20.40 1952.3 18.20 1953.3 21.90 1954.3 20.70 1952.4 20.10 1953.4 21.30 1954.4 20.70 1955.1 20.90 1956.1 25.60 1957.1 28.10 1955.2 23.00 1956.2 26.10 1957.2 28.00 1955.3 24.90 1956.3 27.00 1957.3 29.10 1955.4 26.50 1956.4 27.20 1957.4 28.30 1958.1 25.70 1959.1 27.00 1960.1 29.60 1958.2 24.50 1959.2 28.70 1960.2 31.20 1958.3 24.40 1959.3 29.10 1960.3 30.60 1958.4 25.50 1959.4 29.00 1960.4 29.80 1961.1 27.60 1962.1 31.00 1963.1 33.20 1961.2 27.70 1962.2 32.10 1963.2 33.80 1961.3 29.00 1962.3 33.50 1963.3 35.50 1961.4 30.30 1962.4 33.20 1963.4 36.80 1964.1 37.90 1965.1 43.70 1966.1 50.20 1964.2 39.00 1965.2 44.40 1966.2 52.10 1964.3 41.00 1965.3 46.60 1966.3 54.00 1964.4 41.60 1965.4 48.30 1966.4 56.00 1967.1 53.90 1968.1 57.90 1969.1 63.10 1967.2 55.60 1968.2 57.30 1969.2 63.50 1967.3 55.40 1968.3 58.80 1969.3 64.80 1967.4 56.20 1968.4 60.40 1969.4 65.70 1970.1 64.80 1970.2 65.60 1970.3 67.20 1970.4 62.10 2实验环境:Eviews 3用到的方法有 1）操作方法（单位根检验、数据零均值化、作图、差分、模型回归、ACF与PACF）。 2）理论部分 通过观察ACF和PACF判断模型形式------模型识别 ACF、PACF方法定阶 残差方差图法定阶 模型定阶 F检验定阶法 OLS估计----------参数估计 相关系数检验法 适应性检验 卡方检验法 模型预测方法 [三]实验过程及内容 一、数据处理： 样本数据样本容量为100. 输入样本y 1）作图可见数据有长期趋势 2）单位根检验，根据P值和t值可看出数据是不平稳的 Null Hypothesis: Y has a unit root Exogenous: None Lag Length: 0 (Automati