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定理:设X与Y独立,则 定理: 协方差 cov(X,Y)=E(X-EX)(Y-EY)=E(XY)-EXEY 性质 ① cov(X,Y)= cov(Y,X) ② cov(aX+c,bY+d)= abcov(X,Y) ③ cov(X1+X2,Y)=cov(X1,Y)+cov(X2,Y) 1.4.5 矩、协方差和相关系数 K阶原点矩 K阶中心矩 注 X,Y不相关,不一定有X,Y独立. 只有(X,Y)服从二维正态分布,则X,Y独立?X,Y不相关. (4) X,Y独立 相关系数 a0时,ρXY=1 a0时,ρXY=-1 性质 例30 设(X,Y)服从二维正态分布,且X~N(1,9),Y~N(0,16), 解 =3 所以 =0 例31 (X,Y)的联合分布为: X -1 0 1 Y -1 0 1 1/8 1/8 1/8 1/8 0 1/8 1/8 1/8 1/8 求相关系数ρXY,并判断X,Y是否相关,是否独立. 解 =0 {或者 =0} 由对称性得 EY=EX=0 EY2=EX2=3/4 另外 =1/8-1/8-1/8+1/8 =0 所以 Cov(X,Y)=EXY-EXE