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机械交易投资计划书 具备理论支持的机械交易 EA交易的现状 在外汇市场上，程序交易据说占到80%的交易量，这一定是包括一次操作的脚本类交易，因为在国内我没见过几个搞纯粹的机器交易的汇友。外汇市场上也有大量的信号交易，如果把订阅信号的交易量算进去，这个数据就应该可信的，这充分说明了程序交易的可行性，以及现在的地位。 网上充斥着各种EA程序，但我至今没有发现一款可以放心使用的，有些程序即使模拟测试有好的表现，但是没有源代码，你不知道它的运作机制，你就不敢放心开挂，输一输二单，你就会心理崩溃，开始人为干预，干预结果又往往是错的，但不干预，心里不放心，这种情况比手工操作还不如。 我们需要什么样的EA 挂ea,首先要过心理关，过不了心里关，再好的ea你也不敢用，那么如何过心理关呢？唯一的办法就是了解我们的ea，了解它的运作机制，并做大量的测试，得出一系列的参数，证明其盈利是必然的，亏损是临时的。有了这个心里，我们就可以放心大胆的把交易交给机器，我们要做的就是到一边喝茶去。 那么，对一个EA要有什么样的要求呢？要求至少如下： 1.盈亏比 2.胜率 3.连亏次数 4 .资金回撤 5.测试点差 6.复盘的质量 7.盈利能力 8 .开单量 9.回测年数 10.参数的的适应性 11.跳空和滑点 12.允许的浮亏 我们需要什么样的EA 下面分别作解释： 1.盈利比和胜率：这两个参数决定了该Ea的盈利能力,都是越高越好,但是把其中一个提高,另一个会自然降低.这是一个两难的选择.高胜率不等于高盈利能力，低胜率也可以把盈利能力做得很高。但是高胜率不会给我们带来心理压力。所以我的要求是胜率至少超过50%，并在此基础上努力提高盈利比，盈利比不易提高,需要反复优化。 2.连亏次数：连亏次数不能反映ea的盈利能力，但很影响人的心理状态，直接影响到人对ea的信任。我对此要求是，对于大止损小止盈，连亏不应多于4次 每年，超过4次要暂时停用ea，对于小止损大止盈，连亏不应超过15次，这个次数是我认为会影响到心里状态的次数，实际允许的次数应和止盈 止损比关联。有超小止损，超大止盈的，可以连亏35次，但一次盈利全部翻回。 我们需要什么样的EA 3.资金回撤：当你的ea资金曲线成长到一定高位，开始向下掉头，掉到一个低点又再向上一直超过前面的高点，这段向下的曲线就是资金回撤。这段曲线当然是越短越好。很低的资金回撤很难做到，有些投资公司或金主，往往要求小于10%的资金回撤，那是因为他们不知道外汇市场的波动性有多大，这个绝大多数ea是做不到的。如果资金回测超过10%就拒绝交易，结果就是大大降低盈利能力，使ea变得无意义。降低回测的一个办法是缩小止损，但是不能小于外汇市场的正常波动。 我对资金回撤的要求是，最大回撤不超过30%，次数一年不能多过2次，当然也要看盈利能力的的大小。 我们需要什么样的EA 4.测试点差：复盘测试的点差，一般外汇交易的点差都是浮动的，测试应取其最大点差，当然凌晨开盘时点差扩大的不算。我们不会选择在那时交易。如果你的程序盈利点很小，那么点差就很重要了，一两点的变化就很受影响了，所以测试点差越大，反映你的程序适应性越强。 5.复盘模型的质量：必须在90%以上，只有1分钟插值才能接近真实，不同的复盘质量结果往往迥异，即使是那种大止损大止盈的，90%和50%的测试结果也会相差极大。 6.盈利能力：简单说就是就是这个ea平均一年能赚多少倍。资金曲线是不是大体持续向上。一个好ea至少应带来3倍以上非复利年收益。并且要求的倍数越低回撤应越小。 7 .开单量：开单量太高不好，并不能成正比的提高收益，反而容易遇着黑天鹅，太低也不好，外汇市场一天不交易一单，心里不会爽，合适的开单量一天不应超过3单。当然也要视不同的ea而定。 8.回测的年数：ea能通过的年数越长，越稳定，试想10年测试都能通过，第11年难道不能通过吗？这个影响的是心里状态，使你敢于把交易交给市场。 9.参数的适应性：这个是最重要的，有人在网上看到曲线很好的ea，一旦实盘就完蛋，原因就是这个，对参数过度优化后，反映的是最佳历史的结果，这个参数是人为选择加上去的，但是未来市场并不一定适应这个。所以我们必须要求参数的选择只能影响收益，不能影响资金曲线的方向。 我们需要什么样的EA 我们需要什么样的EA 10.跳空和滑点：复盘历史和真实的交易主要区别在于跳空和滑点，复盘的话认为价格是连续变化的，在跳空处也可成交，实盘这里是没有成交单的。这个收益或者亏损应扣除。复盘同样也不能反映出滑点，所以非农