09概统6.1-6.2节.ppt

在概率论中,随机变量的分布都是假设已知的,在这一前提下去研究它的性质、特点和规律性。 在数理统计中，随机变量的分布是未知的，或者是不完全知道的，人们是通过对所研究的随机变量进行重复独立的观察，得到许多观察值，对这些数据进行分析，从而对所研究的随机变量的分布作出种种推断的。 实 例 * * * 《数理统计》 内容提要 第六章 数理统计的基本概念与抽样分布 定义：数理统计是以概率论为主要的数学工具，研究如何有效地收集、整理和分析受随机性影响的数据并对所研究的问题作出推断或预测，直至为决策和行动提供依据和建议的一门数学学科。 —— 对随机现象进行观测、试验， 以取得有代表性的观测值。 —— 对已取得的观测值进行整理、 分析,作出推断、决策,从而 找出所研究的对象的规律性。 数 理 统 计 的 分 类 描述统计学 推断统计学 § 6.1 引言 参数估计 (第七章) 假设检验 (第八章) 回归分析 (第九章) 方差分析 (第九章) 推断 统计学 20 世纪 80 年代两位获奖者 发明了新的统计方法来处理许多 经济时间数列中两个关键属性： 易 变 性 随时间变化的 非稳定性 美国经济学家罗伯特 · 恩格尔 (Robert F. Engle 1942 ~) 英国经济学克莱夫· 格兰杰 (Clive Granger 1934 ~) 共同获得 2003年诺贝尔经济学奖 恩格尔 研究方向主要是 利率、汇率和期权的金融计量分析 格兰杰 的研究涉及 统计和经济计量学 时间序列分析、预测、金融、人口统计学、方法论等领域。 提出谱分析回归等创新性统计方法。 特别是 总体 —— 研究对象全体元素组成的集合 所研究的对象的某个(或某些)数量指标的全体,它是一个随机变量(或多维随机变量)。记为X X 的分布函数和数字特征称为总体的分布函数和数字特征。 总体和样本 § 6.2 基本概念 样本 —— 从总体中抽取的部分个体。 称 为总体 X 的一个容量为n的样本观测值,或称样本的一个实现。 用 表示, n 为样本容量。 样本空间 —— 样本所有可能取值的集合。 个体 —— 组成总体的每一个元素 即总体的每个数量指标,可看作随机 变量 X 的某个取值。用 表示。 若总体 X 的样本 满足: 一般,对有限总体,放回抽样所得到的样本为简单随机样本,但使用不方便,常用不放回抽样代替。而代替的条件是 (1) 与X 有相同的分布 (2) 相互独立 则称 为简单随机样本。iid 简单随机样本 N / n ? 10 总体中个体总数 样本容量 如 检验一批灯泡的质量,从中选择100只,则 总体:这批灯泡(有限总体) 个体:这批灯泡中的每一只 样本:抽取的100只灯泡(简单随机样本) 样本容量:100 样本检验值: x1,x2,…,x100 X X1 ,X2 ,…,X100 样本值 设总体 X 的分布函数为F (x), 则样本 若总体X 的概率密度函数为 f( x),则样本 的联合概率密度函数为 的联合分布函数为 例6-1 设某批产品共有N 个,其中的次品数为M, 其次品率为 若 p 是未知的,则可用抽样方法来估计它。 X 服从参数为p 的0-1分布,可用如下表示 方法: 从这批产品中任取一个产品,用随机变量 X来描述它是否是次品: 设有放回地抽取一个容量为 n 的样本 的联合分布为 其样本值为 样本空间为 若抽样是无放回的,则前次抽取的结果会影响后面抽取的结果。例如 所以, 当样本容量 n 与总体中个体数目N 相比很小时, 可将无放回抽样近似地看作放回抽样。 例6-2 例6-3 P130 设 是取自总体X 的一个样本, 为一实值连续函数,且不含有未知参数, 则称随机变量 为统计量。 若 是一个样本值, 称 的一个样本值 为统计量 定义 统计量 例 是未知参数, 若 ? ,? 已知,则为统计量。 是一样本, 是统计量, 其中 则 但 不是统计量。 常用的统计量 为样本均值 为样本方差 为样本标准差 设 是来自总体 X 的容量 为 n 的样本,称统计量 为样本的k 阶原点矩 为样本的k 阶中心矩 例如 (5) 顺序统计量与极差 设 为样本, 为样本值,且 当 取值为 时, 定义 随机变量