- 0
- 0
- 约2千字
- 约 52页
- 2019-02-28 发布于湖北
- 举报
时间序列 第6章节修订版资料
* 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 则相应的对数似然函数为 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 这时可以得到显示解 称为参数的条件极大似然估计。 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q) 模型参数的最小二乘估计 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q) 模型参数的最小二乘估计 , * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q) 模型参数的最小二乘估计 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q) 模型参数的最小二乘估计 考虑以下时序模型: 若et =at,即et为白噪声,此时模型为AR(P)模型,则前述四个假设都能满足。因此,对于AR(P)模型,用普通最小二乘法(OLS)估计的参数是无偏、一致估计。 若 ,此时模型为ARMA(p,q)模型或MA(q)(p=0时)模型,此时 et 不满足第3,4个条件,因此,对于ARMA模型和MA模型,普通最小二乘估计不是一致的估计。 对于ARMA模型或MA模型参数的估计,一般采用非线性最小二乘法,或极大似然估计法。 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型的诊断检验 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型的诊断检验 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型的诊断检验 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型的诊断检验 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型的诊断检验 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型的诊断检验 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型的诊断检验 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型的优化 * * * * 时间序列模型参数的统计推断 * 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自协方差系数的参数估计 有时,自协方差系数的参数估计还可以用 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型参数的矩估计 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型参数的矩估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计 * 时间序列模型参数的统计推断 自回归AR (p)模型参数的Yule-Walker估计 * 时间序列模型参数的统计推断 移动平均MA(q)模型参数的矩估计 * 时间序列模型参数的统计推断 移动平均MA(q)模型参数的矩估计 利用 * 时间序列模型参数的统计推断 移动平均MA(q)模型参数的矩估计 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型参数的矩估计 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型参数的矩估计 * 时间序列模型参数的统计推断 ARMA(p, q)模型参数的矩估计 * 时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计 * 时间序列模型参数的统计推断 AR(1)模型的极大似然估计
原创力文档

文档评论(0)