随机线性二次最优控制_lq_在连续时间均值_方差投资组合中的运用资料.pdfVIP

嘉兴学院学报 第 15 卷第 3 期 2003 年 5 月 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　 ·74 · J ou rna l of J iax ing Colleg e V o l. 15 N o. 3 2003. 5　 随机线性二次最优控制 ( ) L Q 在连续时间均值——方差投资组合中的应用 李宏杰 (嘉兴学院信息工程学院, 浙江嘉兴 3 1400 1) 摘　要: 该文解决了比文献 [ 1] 更为一般的随机线性二次最优控制问题, 并将其应用到连续时间的均值 ( ) ——方差投资组合选择问题中, 在非自融资 考虑消费 的条件下, 得出最优证券组合。 关键词: 线性二次控制; 均值- 方差; 投资; 组合。　 中图分类号: O 15 1. 2 Abstract: B a sed on th e th e sis [ 1], th e p ap er so lve s a gen era l stoch a st ic lin ear qu adrat ic con t ro llab le p rob - . , lem an d app lie s it to con t inuou s t im e M ean V ar ian ce po r tfo lio se lect ion p rob lem M o reover th e op t im a l . po r tfo lio is ob ta in ed on th e con d it ion o f non se lf fin an cing : ; - ; ; . 　 : 15 1. 2 Key words lin ear qu adrat ic con t ro l M ean V ar ian ce po r tfo lio se lect ion CL C O 文献标识码: A . 　文章编号: 167 1- 3079 (2003) 03- 0074- 06 1　问题的提出