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PAGE PAGE 1 3387金融工程原理考试大纲 一，考试科目名称： “金融工程原理” （Principle of Financial Engineering） 二，主要内容及基本要求： 金融工程原理是金融工程研究方向的一门技术基础课程，要求学生掌握设计、开发和实施新型金融产品的基本方法与技术，能完成金融工程问题的分析和处理。 概论：金融工程的方法论基础 第一章 无套利均衡分析方法 企业价值的度量；MM理论;加权平均资本成本;MM理论的涵义;状态价格定价技术;市场的完全性 ;状态价格的涵义; 第二章 利率的期限结构 利率的确定；金融风险和无风险证券；国库券的收益曲线；折现因子；远期利率；互换的定价；收益曲线的形状； 第三章 两基金分离定理与资本资产定价模型 投资组合的选择；预期收益和风险的权衡；风险的分散化；两基金分离定理；资本市场线；市场组合；资本资产定价模型（CAPM）；两基金分离定理的证明；证券市场线的推导； 第四章 指数模型和套利定价理论 单指数模型;市场模型;;多指数模型;套利概念的深化;单因素的套利定价理论（APT）;多因素的套利定价理论;APT和CAPM的比较; 第五章 期权定价与动态无套利均衡分析 期权简介；期权定价的基本无套利关系；买权和卖权的平价关系；动态无套利均衡分析；期权定价——二叉树方法；风险中性假设；利用风险中性假设的二叉树定价； 第六章 布莱