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张晓峒-计量经济学概论.pdf

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高级计量经济学高级计量经济学 ((11)) 南开大学数量经济研究所教授 数量经济济学专专业博士生导师 张晓峒张晓峒 课名课名::高级高级计量计量经济学经济学 ((11)) 课时:54 学时 (其中上机10-12 学时) 应具备的知识: 1.经济学(政治经济学,宏微观经济学) 22 ..数理统计学数理统计学 ((概率分布概率分布,,参数估计参数估计,,假设检验假设检验,, 方差分析,回归分析) 3 .线性代数线性代数 ((矩阵矩阵,向量空间向量空间,特征根特征根)) 4 .中级计量经济学 (线性、非线性、一元、多元单方程回归模型, 联立方程模型联立方程模型)) 教材教材:: 1.《计量经济分析》(修订版),张晓峒著, 经济科学出版社,2003 。 2 .《《EViews 使用指南使用指南与案例与案例》》,,张晓峒张晓峒著著,, 机械工业出版社,2007 。 数据文件下载数据文件下载:: ((经济中国网经济中国网)) 经济学人经济学人 张晓峒张晓峒经济学著作经济学著作 3 .课件下载: 济济中国网) 经济济学人 张张晓峒 经济济学课件件 (经 经济学人经济学人 张晓峒张晓峒 经济学课件 经济学著作 Data for EViews DataData forfor bookbook econometrics 授课教案 网络课件网络课件 高级高级计量计量经济学经济学 ((11))主要内容主要内容: 1.时间序列模型(AR(p),(p), MA(q),(q), ARMA(p,(p, q),q), ARIMA(p,(p, d,, q)q) 模型,自相关函数、偏自相关函数,模型的识别、估计、诊 断断、预测预测,季节时间序列季节时间序列模模型,转转换换函数模函数模型。) 2 .随机变量的单整性与虚假回归(非平稳随机变量的统计特征、 虚假回归虚假回归、Wiener 过程过程、统计量的渐统计量的渐近近分布分布)) 33 ..时间序列的单位根检验时间序列的单位根检验 ((DFDF 统计量的极限分布统计量的极限分布、、单位根检单位根检 验方法 (DF 、ADF 检验)) 4 .模型模型检验检验的的常常用统统计量(F、LR、W、LM、JB、赤赤池准则准则、 施瓦茨准则、汉南准则) 高级计量经济学(2 )主要内容: 1.模模型检验的常用统计量(邹突变点检验,邹预测检验,残差 平方序列的 Q 检验、Ramsey 模型设定误差检验、异方差检 验、自相关检验、格兰杰非因果性检验、非嵌套检验、递归 分析等) 2 .结构突变的单位根检验。 3 .面板数据模型(混合模型、固定效应模型、随机效应模型、 模型类型的检验与估计) 4 .动态回归与误差修正模型(自回归分布滞后模型、Hendry 建模法、误差修正机制、误差修正模型等) 5 .协整与误差修正(协整概念、Granger 定理、向量自回归模 型(VAR )、Granger 非因果性检验与向量误差修正模型 (VEC ))。 高高级计量经济济学(3、4 )主主要内容容: 11.自回归条件异方差模型自回归条件异方差模型 ((ARCHARCH、GGARCHARCH 模型模型族族))。 2 .差分方程。 3 .ARMA 模型预测和干扰分析。 4 .离散选择模型、受限模型。 5 .蒙特卡罗模拟、自举与计算机编程。 66 .理论理论计量计量经济学经济学英文英文教材教材选读选读。 有价值的参考书(由浅入深) 计量经济学著作 1.林少宫译,《计量经济学》,(Gujarati D., Basic

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