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高级计量经济学高级计量经济学 ((11))
南开大学数量经济研究所教授
数量经济济学专专业博士生导师
张晓峒张晓峒
课名课名::高级高级计量计量经济学经济学 ((11))
课时:54 学时 (其中上机10-12 学时)
应具备的知识:
1.经济学(政治经济学,宏微观经济学)
22 ..数理统计学数理统计学 ((概率分布概率分布,,参数估计参数估计,,假设检验假设检验,,
方差分析,回归分析)
3 .线性代数线性代数 ((矩阵矩阵,向量空间向量空间,特征根特征根))
4 .中级计量经济学
(线性、非线性、一元、多元单方程回归模型,
联立方程模型联立方程模型))
教材教材::
1.《计量经济分析》(修订版),张晓峒著,
经济科学出版社,2003 。
2 .《《EViews 使用指南使用指南与案例与案例》》,,张晓峒张晓峒著著,,
机械工业出版社,2007 。
数据文件下载数据文件下载::
((经济中国网经济中国网)) 经济学人经济学人 张晓峒张晓峒经济学著作经济学著作
3 .课件下载:
济济中国网) 经济济学人 张张晓峒 经济济学课件件
(经
经济学人经济学人
张晓峒张晓峒
经济学课件
经济学著作
Data for EViews
DataData forfor bookbook
econometrics
授课教案
网络课件网络课件
高级高级计量计量经济学经济学 ((11))主要内容主要内容:
1.时间序列模型(AR(p),(p), MA(q),(q), ARMA(p,(p, q),q), ARIMA(p,(p, d,, q)q)
模型,自相关函数、偏自相关函数,模型的识别、估计、诊
断断、预测预测,季节时间序列季节时间序列模模型,转转换换函数模函数模型。)
2 .随机变量的单整性与虚假回归(非平稳随机变量的统计特征、
虚假回归虚假回归、Wiener 过程过程、统计量的渐统计量的渐近近分布分布))
33 ..时间序列的单位根检验时间序列的单位根检验 ((DFDF 统计量的极限分布统计量的极限分布、、单位根检单位根检
验方法 (DF 、ADF 检验))
4 .模型模型检验检验的的常常用统统计量(F、LR、W、LM、JB、赤赤池准则准则、
施瓦茨准则、汉南准则)
高级计量经济学(2 )主要内容:
1.模模型检验的常用统计量(邹突变点检验,邹预测检验,残差
平方序列的 Q 检验、Ramsey 模型设定误差检验、异方差检
验、自相关检验、格兰杰非因果性检验、非嵌套检验、递归
分析等)
2 .结构突变的单位根检验。
3 .面板数据模型(混合模型、固定效应模型、随机效应模型、
模型类型的检验与估计)
4 .动态回归与误差修正模型(自回归分布滞后模型、Hendry
建模法、误差修正机制、误差修正模型等)
5 .协整与误差修正(协整概念、Granger 定理、向量自回归模
型(VAR )、Granger 非因果性检验与向量误差修正模型
(VEC ))。
高高级计量经济济学(3、4 )主主要内容容:
11.自回归条件异方差模型自回归条件异方差模型 ((ARCHARCH、GGARCHARCH 模型模型族族))。
2 .差分方程。
3 .ARMA 模型预测和干扰分析。
4 .离散选择模型、受限模型。
5 .蒙特卡罗模拟、自举与计算机编程。
66 .理论理论计量计量经济学经济学英文英文教材教材选读选读。
有价值的参考书(由浅入深)
计量经济学著作
1.林少宫译,《计量经济学》,(Gujarati D., Basic
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