张晓峒-计量经济学概论.pdf

高级计量经济学高级计量经济学 （（11）） 南开大学数量经济研究所教授 数量经济济学专专业博士生导师 张晓峒张晓峒 课名课名：：高级高级计量计量经济学经济学 （（11）） 课时：54 学时 （其中上机10-12 学时） 应具备的知识： 1．经济学（政治经济学，宏微观经济学） 22 ．．数理统计学数理统计学 （（概率分布概率分布，，参数估计参数估计，，假设检验假设检验，， 方差分析，回归分析） 3 ．线性代数线性代数 （（矩阵矩阵，向量空间向量空间，特征根特征根）） 4 ．中级计量经济学 （线性、非线性、一元、多元单方程回归模型， 联立方程模型联立方程模型）） 教材教材：： 1．《计量经济分析》（修订版），张晓峒著， 经济科学出版社，2003 。 2 ．《《EViews 使用指南使用指南与案例与案例》》，，张晓峒张晓峒著著，， 机械工业出版社，2007 。 数据文件下载数据文件下载：： （（经济中国网经济中国网）） 经济学人经济学人 张晓峒张晓峒经济学著作经济学著作 3 ．课件下载： 济济中国网） 经济济学人 张张晓峒 经济济学课件件 （经 经济学人经济学人 张晓峒张晓峒 经济学课件 经济学著作 Data for EViews DataData forfor bookbook econometrics 授课教案 网络课件网络课件 高级高级计量计量经济学经济学 （（11））主要内容主要内容： 1．时间序列模型（AR(p),(p), MA(q),(q), ARMA(p,(p, q),q), ARIMA(p,(p, d,, q)q) 模型，自相关函数、偏自相关函数，模型的识别、估计、诊 断断、预测预测，季节时间序列季节时间序列模模型，转转换换函数模函数模型。） 2 ．随机变量的单整性与虚假回归（非平稳随机变量的统计特征、 虚假回归虚假回归、Wiener 过程过程、统计量的渐统计量的渐近近分布分布）） 33 ．．时间序列的单位根检验时间序列的单位根检验 （（DFDF 统计量的极限分布统计量的极限分布、、单位根检单位根检 验方法 (DF 、ADF 检验）） 4 ．模型模型检验检验的的常常用统统计量（F、LR、W、LM、JB、赤赤池准则准则、 施瓦茨准则、汉南准则） 高级计量经济学（2 ）主要内容： 1．模模型检验的常用统计量（邹突变点检验，邹预测检验，残差 平方序列的 Q 检验、Ramsey 模型设定误差检验、异方差检 验、自相关检验、格兰杰非因果性检验、非嵌套检验、递归 分析等） 2 ．结构突变的单位根检验。 3 ．面板数据模型（混合模型、固定效应模型、随机效应模型、 模型类型的检验与估计） 4 ．动态回归与误差修正模型（自回归分布滞后模型、Hendry 建模法、误差修正机制、误差修正模型等） 5 ．协整与误差修正（协整概念、Granger 定理、向量自回归模 型（VAR ）、Granger 非因果性检验与向量误差修正模型 （VEC ））。 高高级计量经济济学（3、4 ）主主要内容容： 11．自回归条件异方差模型自回归条件异方差模型 （（ARCHARCH、GGARCHARCH 模型模型族族））。 2 ．差分方程。 3 ．ARMA 模型预测和干扰分析。 4 ．离散选择模型、受限模型。 5 ．蒙特卡罗模拟、自举与计算机编程。 66 ．理论理论计量计量经济学经济学英文英文教材教材选读选读。 有价值的参考书（由浅入深） 计量经济学著作 1．林少宫译，《计量经济学》，（Gujarati D., Basic