第十章 时间序列分析.ppt

第十章 时间序列分析 内容提要 第一节 时间序列的基本概念 第二节 时间序列的平稳性检验 第三节 协整分析 第四节 误差修正模型 第五节 格兰杰因果关系检验 第一节 时间序列的基本概念 一、时间序列 随机过程：随时间由随机变量组成的一个有序序列称为随机过程。用{Xt,t?T}表示。简记为{Xt}或Xt。 时间序列：随机过程的一次观测结果称为时间序列。也用{Xt,t?T}表示，并简记为{Xt}或Xt。时间序列中的元素称为观测值。 二、时间序列的数字特征 设{Xt，t=1,2,┅}是一个时间序列，称： μ(t)=E(Xt) (t=1,2,┅) 为时间序列{Xt，t=1,2,┅}的均值函数。 由于固定的t，yt是一个随机变量，所以E(Xt) 是一个确定的数。当t变化时，μ(t)是t的一个函数，它是时间序列{Xt，t=1,2,┅}的所有样本函数在时刻t的函数值的平均。 2、自协方差函数 设{Xt，t=1,2,┅}是一个时间序列，称： r(t,s)=Cov(Xt,Xs)=E[(Xt-E(Xt))(Xs-E(Xs))] (t,s=1,2,┅) 为时间序列{Xt，t=1,2,┅}的自协方差函数。