流动性缺口的估算.ppt

第四讲 银行流动性管理和资产负债管理 第一部分 银行流动性管理 流动性管理的含义和目标 中央银行的存款准备金制度与银行流动性管理 银行流动性的测量 银行流动性需求的分析和估算 流动性的调节和管理 流动性管理的含义和目标 银行流动性指，在日常经营中，银行满足客户提取存款需求和正常贷款需求的支付能力。 为什么需要流动性管理？ 流动性管理的目标 流动性管理的目标 银行必须持有足够的现金资产来满足客户提存、支付和正常贷款的需求； 银行必须持有合格的现金资产来满足货币管理当局的法定存款准备金要求； 在满足货币管理当局的法定存款准备金要求和支付能力的前提下，银行应该是将现金资产和流动性资产控制在合理的水平上，以尽量降低持有现金资产的机会成本，扩大盈利性资产，增加收益 中央银行的存款准备金制度与银行流动性管理 我国早期中央银行的存款准备金制度 我国法定存款准备金制度始于1984年中国人民银行与中国工商银行分设、中国人民银行专门行使中央银行的职能之后。在当时中国是以计划经济为主的环境下，这项制度在设计之初就隐含了一个有别于他国的特殊功能，即运用存款准备金制度集中资金于中央，再按中央银行的信贷计划对资金进行再分配，以按中央计划调节信贷结构。这个功能的体现，就是我国中央银行的法定存款准备金比率非常高。1984年我国银行首次缴存存款准备金是按照存款者性质来划分比率的，如当时规定专