潘省初 中级计量经济学 第七章 联立方程模型.ppt

第七章 联立方程模型 例4. 简单的凯恩斯收入决定模型 对于消费函数，我们有：K=3，M=2，G＝2， K–M=1=G – 1=1，因而恰好识别。 对于收入恒等式， 无需判别识别状态，因为恒等式通常不存在不可识别问题. 2.识别的秩条件 另外一个准则是识别的秩条件（rank condition），这是一个充要条件，陈述如下： 在一个有G个方程的模型中，其中任何一个方程是可识别的充要条件是模型中不包括在这个方程中的所有变量的系数矩阵的秩等于G－1。 考虑一个有g个内生变量和k个前定变量的联立方程模型，其矩阵形式为 其中 是内生变量观测值向量（g×1）, 是前定变量观测值向量（k×1）， 是扰动项向量（g×1）,B是内生变量系数矩阵（g×g），Γ是前定变量系数矩阵（g×k）。 我们假定B是非奇异矩阵，因而能够解出 ，得到： 不难看出，（1）和（2）式分别是模型的结构式和简化式。假定扰动项满足高斯－马尔柯夫定理条件。 为讨论识别问题，不失一般性，考虑（1）中第一个方程，令 为B的第一行， 为Γ的第一行，将这两个向量分成两个分量，分别对应该方程中包括和未包括的变量，我们有 对应 个包括的变量， 对应 个不包括的变量 ，类似地， 对应 个包括的变量， 对应 个不包括的变量 。 现在按照与相一致的划分方式对矩阵B和Γ进行分块，我们有 考虑矩阵 D是对应于未包括的内生变量和前定变量的矩阵。第一个方程可识别的充分必要条件是： Rank（D）＝g－1 此条件亦称为识别的秩条件，与我们在本段开头给出的有关秩条件的文字表述是等价的。 此命题的证明思路是，如果 则表明存在一个非零向量 ，在这种情况下，我们能够找到这g－1个方程的一个线性组合，组合的系数由向量α的元素给出。当此线性组合被加到第一个方程时，就得到一个与线性组合方程统计形式相同的方程，因而不可能识别第一个方程的参数。 应用识别的秩条件，就可以确定所考虑的方程是否可识别，这是阶条件无法做到的。可是，应用秩条件要比阶条件复杂得多，需要计算矩阵的秩，也就是计算大量的行列式。为简化计算，实际应用中可按下列步骤进行： （1）将联立方程模型各方程写成模型中全部变量是 否包括其中的表格形式； （2）删去要检验可否识别的方程所在行； （3）捡出该行中所有为0的元素所在列，构成一个 行数为（g－1）的矩阵，其中g为内生变量的个 数； （4）如果从这个矩阵中可找出（g－1）个不全为0 的行和（g－1）个不全为0的列，并且不存在全 部参数值成比例的列或行，则该方程可识别， 否则不可识别 。 例：设有宏观经济模型如下，模型中有7个内生变量，3个外生变量。 内生变量 外生变量 C＝ 实际消费 G＝实际政府支出 I＝实际投资 T＝实际税收 N＝就业 M＝名义货币存量 P＝价格水平 R＝利率 Y＝实际收入 W＝货币工资率 试判断各方程是否可识别。 解：我们首先编制下表，表中1表示方程中包含相应变量，0表示不包含。 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 1 0 0