郑商所结算业务(折抵、充抵、质押)..ppt

* * * 此页重复。 * * * 本页流程2、备注有部分重复。 * 本页流程2、备注有部分重复。 * * 提示会员在解除充抵时，注意客户盘中的资金要及时增加 * 提示现金配比计算，仓单有效期，如仓单为TA仓单，则充抵期限为9月。 * 郑州商品交易所结算业务（2009年9月） 结算部 刘珺 结算业务 标准仓单折抵 有价证券充抵保证金 标准仓单银行质押贷款登记 －标准仓单折抵 标准仓单折抵 仓单对应品种、数量相同的空头持仓合约在结算时不收交易保证金，在结算时反映有折抵的、单腿、空头持仓保证金为0。 持仓的折抵顺序 按照客户折抵仓单量对应期货品种单腿空头持仓（净空持仓大于零部分）按合约月份由近到远和持仓合约成交时间由远到近进行折抵。 1 1.1 仓单折抵在交易时间即时增减 折抵 根据申请折抵量，交易系统程序以前一交易日的单腿空头持仓量为依据（以前一交易日的结算价计价），即时增加会员的交易头寸。 结算时根据当日结算价和可用于折抵单腿空头持仓量增加会员的结算准备金，减少交易期间增加的交易头寸。 1.1 仓单折抵在交易时间即时增减 解除折抵 交易系统程序按前一交易日的结算价和解除仓单折抵量对应单腿空头持仓量减少会员相应的交易头寸 结算时再按当日结算价和已办理解除手续的单腿空头持仓量减少会员相应的结算准备金 解除折抵头寸当天仓单可进行流通，即解除折抵头寸的仓