一元线性模型异方差的局部多项式回归-中国科技论文在线.PDF

中国科技论文在线 　第 12 卷 第 2 期 系 统 工 程 理 论 方 法 应 用 V o l. 12 N o. 2　 　2003 年 6 月 SYST EM S EN G IN EER IN G- TH EOR Y M ETHODOLO GY A PPL ICA T ION S Jun. 2003　 　　文章编号:(2003) 一元线性模型异方差的局部多项式回归 1 2 何其祥 , 　郑　明 ( 1. 上海财经大学 应用数学系, 上海 200433; 2. 复旦大学 统计学系 200433) 【摘要】本文将局部多项式回归的非参数方法用于线性模型中异方差的估计, 改进了传统的两阶段法, 得到了估计的一致性和渐近正态性, 为探讨估计的有限样本性, 给出了若干模拟的例子。 关键词: 异方差性; 局部多项式回归; 线性回归模型 中图分类号: O 212. 7　　　文献标识码:A L ocal Polynom ial Regression for Heteroscedatic ity in the Sim ple L inear M odel 1 2 , 　 H E Q i x iang ZH EN G M ing ( 1. D ep t. of A pp lied M ath. , Shanghai U n iversity of F inance and Econom ics, Shanghai 200433, Ch ina; 2. D ep t. of Statistics, Fudan U n iversity , Shanghai 200433) 【 】 A bs tra c t W e in troduce the ex ten sion of the nonparam etric regression techn ique of local po lynom ial fitting . w ith a kernel w eigh t to hetero scedastic linear regression model O ne no tew o rthy featu re of ou r app roach is avo iding the testing fo r hetero scedasticity. W e estab lish the un ifo rm con sistency and derive the asymp to tic . . distribu tion Sim u lation resu lts show that ou r app roach is effective in fin ite samp le situation s as w ell Ke y w o rds : hetero scedasticity; local po lynom ial regression; linear regression model 　　经典线性回归模型中的异方差性, 是指对不同 而对参数的显著性检验可能会导