运筹学14动态规划2.....pptVIP

* 第五节：动态规划与静态规划之间的关系及其它相关总结 动态规划解法 逆序法 顺序法 静态规划 动态规划 线性规划 非线性规划 5.1 逆序（递推）法 设已知初始状态s1，最优值函数fk(sk)表示从k阶段到n阶段所得到的最大效益。以求最大化为例来说明。 具体方法如下： 当阶段k=n时 即 其中s表示状态，x表示决策（控制） 可得最优决策xn=xn(sn)和最优值fn(sn)。要注意的是,若D(sn)只有一个决策,则可写成 xn=xn(sn)。 当阶段k=n-1时 其中状态转移方程 得到最优决策xn-1=xn-1(sn-1)和最优值fn-1(sn-1)。 当阶段k=k时 其中状态转移方程 得最优决策xk=xk(sk)和最优值fk(sk)。 如此类推，直到第一阶段。 当阶段k=1时 其中状态转移方程 得最优决策x1=x1(s1)和最优值f1(s1)。 由于初始状态s1已知,故x1=x1(s1)和f1(s1)是确定的,根据状态转移方程按照上述递推过程相反顺序推算下去，就可逐步确定出每阶段的决策及效益。 例1 用动态规划的逆序法求解下面问题 解： 分阶段：（按照问题的变量个数划分阶段）分三个阶段，即k=1，2，3。 确定决策变量：通常可以取问题中的变量为决策变量。 确定状态变量：状态变量与决策变量有密切关系，状态变量一般为累计量 或随递推过程变化的量。 指标函数 最优指标函数 fk(sk)=maxVk,3 状态转移方程 决策变量 边界条件 f4(s4)=1 基本方程 当阶段k=3时，有 当阶段k=2时，有 得最优决策 最优目标函数 有两个解，其中x2=0舍去。 因2阶导数在x*2处小于0，故有极大值。 当阶段k=1时，有 得最优决策 最优目标函数 因此最后可得： 与前面一样 用微分法。 s3=s2-x*2=s1- x*1- x*2 例2 某公司有资金10万元，若投资于项目i（i=1，2，3）的投资额为xi时，其效益分别为 ，问如何分配投资数额才能使总效益最大。 解：可列出静态规划问题的模型如下 分阶段：（考虑效益函数的形式）分三个阶段，即k=1，2，3。 确定决策变量：通常可以取静态规划中的变量为决策变量。 确定状态变量：状态变量与决策变量有密切关系，状态变量一般为累计量或随递推过程变化的量。 此问题中可设： 状态转移方程 决策 指标函数 最优指标函数fk(sk)=max Vk,3 基本方程 当阶段k=3时，有 最优决策为 最优目标函数 每一阶段可使用的资金数为状态变量sk * * *