第三章随机变量及其分布4.ppt

* * 第四节 随机变量函数的分布 在实际问题中，我们常对某些随机变量的函数更感兴趣。 例如，设随机变量X是圆轴截面的直径，Y是截面的面积，则Y 是 X 的函数，即 。 又如，某商品的单价为a，销售量X是随机变量，则销售 收入 Y 是 X 的函数，即 Y = aX 。 一般地，若 y＝f（x）是定义在直线上的一个单调函数 或分段连续函数，X是一个随机变量，那么Y＝f（X）作为随 机变量 X 的函数，同样也是一个随机变量。 我们要讨论的问题是如何由X的分布去求 Y＝f（X） 的 分布。由于函数关系在现实世界中大量存在，这个问题无论 在理论上或应用中都有重要意义。 一、离散型随机变量函数的分布 设 X 为离散型随机变量，其概率分布已知，又 ，我们讨论如何求 Y 的概率分布。 若 X 的概率分布为 Y的可能取值为 那么 （1）当 的值互不相等时，则 的概率分布为 其中 一、离散型随机变量函数的分布 设 X 为离散型随机变量，其概率分布已知，又 ，我们讨论如何求 Y 的概率分布。 若 X 的概率分布为 Y的可能取值为 那么 （2）当 的值有相等时，则应先把那些相等的值 的概率分布；例如 则其概率分布为： 分别合并，同时把它们所对应的概率相加，即得出 若还有其他相等的情况，按照上述方法一样处理。 例3-18 设 X 的概率分布为 求 的概率分布。 解 由于 所以，Y 的概率分布为： 例3-19 设 X 的概率分布为 求 的概率分布。 解 由于 所以，Y 的取值 -1，0，1 。相应的概率为： Y 的概率分布为： 例3-19 设 X 的概率分布为 求 的概率分布。 解 由于 所以，Y 的取值 -1，0，1 。相应的概率为： Y 的概率分布为： 例3-19 设 X 的概率分布为 求 的概率分布。 解 由于 所以，Y 的取值 -1，0，1 。相应的概率为： Y 的概率分布为： 二、　连续型随机变量函数分布 设 X 为连续型随机变量，其密度函数已知，又 且 Y 也是连续型随机变量，现在我们来讨论如何求 Y 的密 度函数。 一般有二个方法：分布函数法和公式法。 1.　分布函数法（一般方法） 为了要求 Y 的密度函数 ，先求 Y 的分布函数 即 其中 然后再把 对 y 求导，即得。 已知 X 的密度函数: X 的分布函数: 例 3-20 设随机变量 X 的密度函数为 试求 的密度函数。 解 先求 Y 的分布函数 当y ＜ 0时， 当y ≥ 0时， 进而求 Y 密度函数，当 y＞0时， 于是， 的密度函数为： 例如对圆片的直径进行测量，其值在[5，6]上均匀分布， 求圆片面积的概率分布。 解：设圆片的直径为 X ，面积为 Y。则 直径 X 的分布函数为： 当 时，显然有： 当 时，有： 可得： 例如对圆片的直径进行测量，其值在[5，6]上均匀分布， 求圆片面积的概率分布。 解：设圆片的直径为 X ，面积为 Y。则 直径 X 的分布函数为： 可得： 进一步可得面积的密度函数： 例 3-21 设随机变量 Θ 的密度函数为 且令 试分别求 X 和 Y 的密度函数。 解 先分析：Θ是均匀分布，其分布函数是： 其它 例 3-21 设随机变量 Θ 的密度函数为 且令 试分别求 X 和 Y 的密度函数。 解 首先，求 X 的密度函数，为此先求 X 的分布函数。 其它 当x＜－１时： 当 －１≤x＜1 时： 当x≥1时： X 的密度函数为： 当x＜－１时： 当 －１≤x＜1 时： 当x≥1时： 当 －１＜ x＜ 1 时： 所以， 例 3-21 设随机变量 Θ 的密度函数为 且令 试分别求 X 和 Y 的密度函数。 解 其次，求Y的密度函数。 其它 当Y＜0时： 当 0≤Y＜1 时： 当Y≥1时： 当 0 ＜ Y＜ 1 时： 所以， 2．公式法 定理 3-３设 X 是一个连续型随机变量，其密度函数为 ，又函数 严格单调，其反函数 有连续导数， 则 的密度函数为： 其他 其中 证明 不妨设 f（x）是严格单调上升函数，这时它的反 函数 h（y）也是严格单调上升函数，于是， 在其他范围， 所以， 其它 2．公式法 定理 3-３设 X 是一个连续型随机变量，其密度函数为 ，又函数 严格单调，其反函数 有连续导数， 则