风险价值完全参数方法及其在金融市场风险管理中应用.pdfVIP

　2001 年 4 月 系统工程理论与实践 第 4 期　 文章编号:(2001) 风险价值的完全参数方法及其在金融市场风险管理中的应用 1, 1 2 2 1 马超群 , 李红权 , 徐山鹰 , 杨晓光 , 李　晖 ( 1. 湖南大学工商管理学院, 湖南 长沙 410082; 2. 中国科学院管理、决策与信息系统开放研究实验室, 北京 100080) 摘要: 　风险价值模型( ) 是近年来发展起来的用于测量和控制金融风险的量化模型 V alue at R isk 本文提出了计算风险价值的一种新方法——完全参数方法, 它本质上是参数方法和极值理论的结合 运用, 在证券市场上的实证研究表明该方法优于目前流行的R is