变系数模型变窗宽局部BC估计的渐近正态性-重庆师范大学学报.PDFVIP

! ##$ 年% 月 重庆师范大学学报（自然科学版） ’() ##$ 第* 卷 第% 期 +,-(’. +/ 01+(234(2 5+-6’. 7(489-:4;（5’;,-’. =49(9 ?@4;4+( ） A+.) * 5+) % 变系数模型变窗宽局部BC估计的渐近正态性! 吴小腊，刘万荣，李泽华 （湖南师范大学 数学与计算机科学学院，长沙D %##$%） 摘! 要：局部多项式回归方法已证明是一个有效的非参数回归方法，有优于流行核方法的特点，如设计的自适应性 和高的渐进效率。然而，它的一个缺点是缺乏稳健性。BC型估计是达到所需稳健性的一种自然预期。而且常窗宽 对齐次待估曲线是合理的，但对更复杂的曲线如非齐次的，异方差的曲线则失去灵活性，为了完全做到用模型数据 去估计参数，本文结合上述两种方法，对变系数模型的系数参数进行估计，并在其中嵌入一个变窗宽加以提高，得到 了估计的渐进正态性。 关键词：变系数模型；局部BC估计；变窗宽 中图分类号： E% ) % 文献标识码：F! ! ! 文章编号：%GHC GGIJ（##$ ）#%C ##*#C #D # ! ! 考虑变系数模型 ! ! （% ） ’ （% ） $ $ $ % K 其中! 是实值因变量， （ ，…， ）是# 维随机向量，% 是一维随机变量，（·）（$ %，…，# ）是具有相同 % # !$ 光滑程度的未知函数，是随机误差，且满足( （ ) %， ） # ，A’-（ ) %， ） （% ）。 # 变系数模型是由L’:;49 和K4M:14-’(4（%IIJ ）首先提出的，它是经典线性模型的一种有用的推广，它已被 广泛地应用于经济学、生物医学、流行病学、环境科学等学科中，有关模型（% ）式中函数系数 （·）的估计， !$ 已有几种方法，当!$ （·）（$ %，…，# ）具有相同的光滑度时，文献［%］给出的局部最小平方方法是一种简单 而有用的方法，所得到的估计量是最优的， L’:;49（%IIJ ）在文献［ ］中给出了光滑样条和核方法； ［J OD ］ N’(（### ），K:’(2（## % ）提出了局部多项式和光滑样条的两步估计方法 ，使得光滑参数的选择可以因 系数的不同而不同。唐庆国等在文献［* ］中提出了一步估计方法用以估计变系数模型中具有不同光滑度的 未知函数。卢一强（ ##J ）通过P 样条来近似模型（% ）式中的 （·），在有重复观测的情形