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某国某年第一季度的国际收支状况是：贸易账户为逆差583亿美元，劳务账户差额为顺差227亿美元，经常转移账户为顺差104亿美元，长期资本账户为顺差196亿美元，短期资本账户为逆差63亿美元。计算该国国际收支的经常账户差额，综合差额，说明该国国际收支状况，并分析该国外汇市场将出现何种变化？并简要说明该国经济状况。 计算分析题 17 经常账户差额= – 583 +227+104 = – 252亿美元 综合差额= – 252 + 196 – 63 = – 119亿美元 该国国际收支状况是逆差，一般会引起本国货币的汇率下浮，逆差严重则会引起本币汇率急剧跌落。且主要是由于经常账户逆差引起的，将会造成国内失业的增加。 计算分析题 18 商业银行的利率敏感性分析。p235 银行收益率的计算： X:收益率 f/∑f:各种资产占比 对于两家面临相同的经营环境和竞争环境的A、B银行，假设其利率敏感性资产的收益率等于市场利率(因为它们同步波动)，它们的资产结构不同：A银行资产的50％为利率敏感性资产，而B银行利率敏感性资产占70%。假定初期市场利率为10％，同时假定两家银行利率非敏感性资产的收益率都是8％。现在市场利率发生变化，从10％降为5％，分析两家银行的收益率变动情况。 A银行初始收益率: 10%×0.5+×8%×0.5=9% B银行初始收益率: 10%×0.7+×8%×0.3=9.4% 利率变化后 A银行收益率: 5%×0.5+×8%×0.5=6.5% B银行收益率: 5%×0.7+×8%×0.3=5.9% 分析 开始时，A银行收益率低于B银行，利率变化后， A银行收益率高于B银行。这是由于市场利率由10%降为5%，即利率敏感性资产的收益率降低， B银行利率敏感性资产占比较大从而必须承受较高利率风险的原因。 计算分析题 19 利用滑动平均法，预测商业银行的贷款余额。p287 月份 98 10 9811 9812 9901 9902 9903 9904 9905 贷款余额 11510.7 11597.03 11735.65 11777.9 11860.2 12002.1 12102.1 12240.4 增长率% ---- 0.75 1.20 0.36 0.70 1.20 0.84 1.14 解题思路：N期移动平均是利用前n期的增长率的平均值作为下期的增长率的预测值。 根据三阶移动平均法，6月份的增长率为(1.20%+0.84%+1.14%)/3=1.06% 从而6月份贷款余额预测值为12240.4×(1+1.06%)=12370.1亿元 计算分析题 20 分析某商业银行的市场占比状况，分析该银行的竞争力水平。p245 分析某商业银行的市场占比状况，可以在一定程度上反映该银行的竞争力水平。 1、存款余额占比分析 占五行22.95% 占金融机构15.5% 2、增长量占比分析 占五行24.5% 占金融机构16% 注意：原因在于工商银行的份额大幅下降 3、增长率分析 计算分析题 21 分析金融结构特征，及金融交易与经济增长的关系。p368 分析和描述金融工具的结构 银行提供的金融工具占比（存款和贷款） 证券市场提供的金融工具占比（证券） 广义流动性占比（通货和存款） 保险占比 对国外的债权占比 分析金融工具与经济增长的关系 广义流动性与GDP的比 银行信贷与GDP的比 证券 保险 对国外的债权 按照比值的影响程度大小分析 计算分析题 22 分析非金融企业部门资金筹集的特点。p370 数额 结构（%) 资金运用 实物投资 17435 100 资金来源 企业可支配收入 9188 52.7 从其他部门借入 从金融机构净借入 从证券市场净借入 从国外净借入 46.3 100 6419 36.8 79.5 0 0 0 1660 9.5 20.5 统计误差 168 1.0 计算分析题 23 下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算，所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。 资产 市场价值 千元 利率 % 有效持续期 负债及资本 市场价值千元 利率 % 有效持续期 现金 50 定期存款1年 650 9 商业贷款3年 850 14 可转让定期存单4年 454 10 国库券9年 300 12 总负债 1104 股东权益 96 总计 1200 总计 1200 请