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运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究.pdfVIP

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  • 2019-03-26 发布于天津
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运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究.pdf

    第卷第期年月运用衍生工具管理我国商业银行利率风险的效率研究王晋忠高菲摘要随着我国期货市场的发展及利率市场化的不断完善如何有效利用利率衍生工具对商业银行的利率风险进行管理已成为各商业银行关注的重点根据样本数据特征选择运用久期最小方差模型模型动态的模型国债期货矩阵最小方差模型以及同时运用国债期货和利率互换的矩阵最小方差模型的套期保值方法确定最优套期保值比率可以实证研究其效果分析优劣经比较动态套期保值模型和同时运用国债期货和利率互换的最小方差模型的利率风险管理效果较好关键词利率期货套期保值商业银行利率

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