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2019-03-24 发布于安徽
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模型的进一步推广自相似过程分数维布朗运动：分数维布朗运动及其随机积分分数维布朗运动的基本性质：在H1/2时，分形布朗运动是长程相依的；在H≠1/2时，分形布朗运动既不是Markov过程，也不是半鞅。关于分形布朗运动的随机积分 Rough paths 1. Lyons, T.J. Differential equations driven by rough signals. Rev. Math. Iberoamer. 14 (1998), 215-310. 2. Coutin, L., Qian, Z. Stochastic analysis, rough path analysis and fractional Brownian motions. Probab. Theory Related Fields 122 (2002), no. 1, 108-140. Malliavin calculus 关于分形布朗运动的随机积分 Nualart, D. Stochastic calculus with respect to the fractional Brownian motion and applications. Contemporary Mathematics 336(2003), 3-39. Wick products Duncan, T.E., Hu, Y., Pasik-Duncan, B. Stochastic calculus for fractional Brownian motion I. Theory. SIAM J. Control Optim. 38 (2000), 582-612. 轨道意义下（path-wise）分数维Orntein-Uhlenbeck型过程(Fractional Orntein-Uhlenbeck Type Processes) dX(t)=-αX(t)dt+σdW^H(t)+dY(t) 其中W^H(t)是参数为H的分数维布朗运动，Y(t)为纯跳Levy过程。（张新生（2006））由Levy过程驱动的随机微分方程 dX(t)=B(X(t))dt+M(X(t))dZ(t) Z(t)为Levy过程 R.F. Bass, Stochastic Dierential Equations with Jumps, Probability Surveys Vol. 1 (2004)1-19 参考文献（书） D. Applebaum, Levy Processes and Stochastic Calculus, Cambridge University Press, 2004 O.E. Barndorff-Nielsen, T. Mikosch and S. Resnick (Eds.), Levy Processes: Theory and Applications, Birkhauser, 2001 J. Bertoin, Levy Processes, Cambridge University Press, 1996 W. Schoutens, Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives, Wiley, 2003 R. Cont and P Tankov, Financial Modelling with Jump Processes, Chapman Hall/CRC, 2004 K. Sato. Levy Processes and Infinitely Divisible Distributions. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 谢谢！ 2019 ppt资料 * 欢迎批评指导！！快乐工作，快乐生活！感谢您的聆听！！ Levy过程及其在金融领域中的应用复旦大学管理学院张新生二个例子 Monika Piazzesi Bond Yields and the Federal Reserve Journal of Political Economy, 2005, vol. 113, no. 2 Rafal Weron Heavy tails and electricity prices The Deutsche Bundesbank’s 2005 Annual Fall Conference (Eltville, 10-12 November 2005): 概要 Levy过程简介 Levy过程在数理金融中的应用 Levy过程的统计分析 Levy过程的进一