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巴塞尔新资本协议概述
作者：信息管理开发部 邱宗碧
摘要：根据中国银监会要求，我国新资本协议银行将从 2010 年底起开始实施新资本协议，
新资本协议的实施必然会使商业银行在风险的度量和管理方面产生重大影响。针对目前软件
中心对新资本协议缺少了解的现状，本文针对新资本协议的第一支柱进行了详细的阐述，重
点描述了信用风险的内部评级法的相关内容。
关键词：新资本协议；巴塞尔；信用风险；市场风险；操作风险；内部评级法；Basel；PD；
LGD；EAD；IRB
1
目 录
1 引言 3
2 背景和意义 5
2.1 选题背景 5
2.2 研究方向和意义 6
3 国内外相关研究现状 6
4 4 研究内容 7
4.1 信用风险加权资产计算 7
4.1.1 信用风险计量方法概述 7
4.1.2 内部评级法-信用风险暴露的分类 10
4.1.3 内部评级法-不同暴露的信用风险计量方法 12
4.1.4 内部评级法-非零售暴露的信用风险计量 13
4.1.4.1 风险加权资产的公式 13
4.1.4.2 中小企业的规模调整 13
4.1.4.3 风险参数-PD 14
4.1.4.4 风险参数-LGD 23
4.1.4.5 风险参数-EAD 27
4.1.4.6 风险参数-M 29
4.1.4.7 信用风险缓释 30
4.1.5 内部评级法-零售暴露的信用风险计量 33
4.1.5.1 风险加权资产的公式 33
4.1.5.2 资产池分池技术 34
4.1.5.3 风险参数-PD 35
4.1.5.4 风险参数-LGD 37
4.1.5.5 风险参数-EAD 40
4.2 市场风险 41
4.2.1 市场风险的定义 41
4.2.2 交易账户与银行账户 42
4.2.3 交易账户头寸的评估方法 43
4.2.4 市场风险的标准法与内部模型法 44
4.2.5 压力测试和返回检验 45
4.3 操作风险 45
5 总结 48
6 参考文献 49
2
1 引言
瑞士巴塞尔银行监管委员是国际清算银行下属的一个委员会，1974 年由十国集团的中
央银行在瑞士巴塞尔联合成立了巴塞尔委员会。目前成员国包括 13 个国家：美国、英国、
瑞士、瑞典、荷兰、日本、意大利、法国、德国、比利时、加拿大、西班牙、卢森堡。巴塞
尔委员会成
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