各态历经性和随机模拟.docVIP

各态历经性与随机实验 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 应用的中心问题之一： 由实际样本数据探测信号的统计特性。 1）理论基础是信号的各态历经性理论 2）几种基础参数的测量方法及其原理 3）随机模拟的思想与利用Matlab实验方法。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 各态历经性 参数的估计与测量方法 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 各态历经性 此句作为后面每页ppt的标题 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 探测随机信号统计特性： 由实验数据计算它的各种统计参数。 实验数据：（一段）样本函数 统计参数： 而大量的样本函数才能获得概率特性 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 经验上，平均： ＝ ？ 各态历经性（Ergodicity）、或埃尔哥德性、或遍历性：在一定的条件下，任何一个样本函数的时间平均，等于它的统计平均。 于是，实验只需要在其任何一个样本函数上进行就可以了，问题得到极大的简化。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 各态历经性分类： 名称 基本特征 均值各态历经 统计平均 = 样本时间平均 相关函数各态历经 统计相关函数 = 样本时间相关函数 一阶分布各态历经 一阶概率分布 = 一阶分布时间平均 严格各态历经：所有参数都具有各态历经性 广义各态历经：均值和相关函数同时具有各态历经性 各态历经性也称遍历性， 应用与研究中特别关注广义各态历经性。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 由样本函数测量均值 称为（局部）时间平均。并期望T足够大时，上式趋于。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 均值各态历经性： （全局）时间平均： 等价于： （1），为常量，称该信号均值平稳； （2），即时间平均只取一个固定值。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 物理含义为：只要观测的时间足够长，每个样本函数都将经历信号的所有状态，因此，从任一样本函数中可以计算出其均值。 ——“各态历经性”、“遍历” ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ （均值各态历经性判断条件）若信号广义平稳，则 （1）充分条件为：，且 （2）充要条件为： （3）充要条件为： ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 对离散随机序列，时间平均由下式计算， 判断条件相仿，比如充分条件：。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 信号，其中为某随机变量 讨论其均值各态历经性。 解： 首先，常量。 常量 它是平稳的。但是， 显然，上式右端为随机变量，不是均值各态历经的。 其实，任何一个样本函数是一条水平直线，无法遍历信号的各种状态。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 设随机信号，其中为常量，是白噪声。讨论其均值各态历经性。 解：， 利用定理4.1的（2）易见是均值各态历经的。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 考虑由时间平均计算相关函数的问题。 相关各态历经性： 其中，。 等价于： （1），相关函数是平稳的； （2），即时间平均取一个确定函数。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 广义平稳信号具有相关各态历经性的充要条件为 若是零均值高斯信号，则充要条件为： ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 是一个周期为的函数， 。随机周期函数，比如，。讨论的平稳性及各态历经性。 解：(1)平稳性：按定义 常量 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ (2)各态历经性：（时间平均中改用变量）， 可见为均值各态历经的。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 仿上， 它也是相关函数各态历经的。所以，是广义各态历经的。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 各态历经性信号的数字特征有着清楚的物理意义： 直流分量幅度 交流平均功率 总平均功率 （注意：源于电路理论的直流、交流与平均功率本质上是时间平均的概念。） ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝