基于力学矢量加法的二维PAR过程及其实证研究-重庆理工大学学报.PDF

第２９卷　第６期 重 庆 理 工 大 学 学报（自然科学） ２０１５年６月 Ｖｏｌ．２９　　Ｎｏ．６ ＪｏｕｒｎａｌｏｆＣｈｏｎｇｑｉｎｇＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙ（ＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅ） Ｊｕｎ．２０１５  ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７４－８４２５（ｚ）．２０１５．０６．０２６ 基于力学矢量加法的二维ＰＡＲ过程 及其实证研究 张　昴 （中国政法大学 商学院，北京　１０２２００） 摘　　　要：经济系统由于受到了许多复杂因素的影响，通常是非线性的，因而时间序列分析中 常用的线性ＡＲ过程不能描述序列中的非线性特征。借鉴经典物理学中的矢量加法，用不同大 小和方向的作用力对应经济系统中指标受到的众多影响因素，展现经济系统的复杂性。创立时 间序列的矢量分析方法，并与ＡＲ过程相结合，提出具有二维矢量形式的ＰＡＲ过程。在平面直 角坐标系中对矢量经济指标进行正交化分解，进而给出矢量ＡＲ过程的二维坐标方程，然后用 离差平方和的最小二乘法推导出矢量ＡＲ坐标方程的系数。对ＳＰ５００收益率建模的实证结果 表明：ＰＡＲ过程的预测精度显著高于传统的ＡＲ过程，证明了ＰＡＲ过程的可行性。 关　键　词：非线性；矢量；二维；ＡＲ过程 中图分类号：Ｆ２２４．７；Ｏ３０２　　文献标识码：Ａ 文章编号：１６７４－８４２５（２０１５）０６－０１４４－０７ ＴｗｏＤｉｍｅｎｓｉｏｎａｌＰＡＲＰｒｏｃｅｓｓａｎｄＩｔｓＥｍｐｉｒｉｃａｌ ＲｅｓｅａｒｃｈＢａｓｅｄｏｎＫｉｎｅｔｉｃＶｅｃｔｏｒＡｄｄｉｔｉｏｎ ＺＨＡＮＧＭａｏ （ＢｕｓｉｎｅｓｓＳｃｈｏｏｌ，ＣｈｉｎａＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙｏｆＰｏｌｉｔｉｃａｌＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＬａｗ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０２２００，Ｃｈｉｎａ） Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｓｙｓｔｅｍｉｓｕｓｕａｌｌｙｎｏｎｌｉｎｅａｒｄｕｅｔｏｍａｎｙｃｏｍｐｌｅｘｆａｃｔｏｒｓ，ｓｏｔｈｅｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ ｌｉｎｅａｒＡＲｐｒｏｃｅｓｓｃａｎｎｏｔｄｅｐｉｃｔｔｈｅｎｏｎｌｉｎｅａｒｆｅａｔｕｒｅｓｉｎｔｉｍｅｓｅｒｉｅｓａｎａｌｙｓｉｓ．Ｒｅｆｅｒｒｉｎｇｔｏｔｈｅｖｅｃｔｏｒ ａｄｄｉｔｉｏｎｉｎｃｌａｓｓｉｃａｌｐｈｙｓｉｃｓ，ｔｈｅｃｏｍｐｌｅｘｉｔｙｏｆｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｓｙｓｔｅｍｗａｓｓｈｏｗｅｄｗｉｔｈｔｈａｔｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｓｉｚｅａｎｄｄｉｒｅｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｆｏｒｃｅｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｉｎｄｅｘｗａｓａｆｆｅｃｔｅｄｂｙｍａｎｙｆａｃｔｏｒｓｉｎｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｃｓｙｓ ｔｅｍ．Ａｐｈａｓｏｒａｎａｌｙｓｉｓｍｅｔｈｏｄｗａｓｐｒｏｐｏｓｅｄ．Ｔｈｅｎ，ｗｅｃｏｍｂｉｎｅｄｉｔｗｉｔｈＡＲｐｒｏｃｅｓｓａｎｄｂｕｉｌｔｔｈｅ ｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌＰＡＲｐｒｏｃｅｓｓ．Ｉｎｐｌａｎｅｒｅｃｔａｎｇｕｌａｒｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｓｙｓｔｅｍ，ｗｅｈａｄｔｈｅｏｒｔｈｏｇｏｎａｌｉｚａｔｉｏｎ ｄｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆｖｅｃｔｏｒｅｃｏｎｏｍｉｃｉｎｄｉｃａｔｏｒｓ，ｗｈｉｃｈａｒｅｖｅｃｔｏｒＡＲｔｗｏｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｅｑｕａ ｔｉｏｎｏｆｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓ，ａｎｄｔｈｅｎｕｓｅｄｔｈｅｓｕｍｏｆｓｑｕａｒｅｄｒｅｓｉｄｕａｌｓｏｆｌｅａｓｔｓｑｕａｒｅｓｔｏｄｅｄｕｃｅｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔ 　　收稿日期：２０１５－０３－２６ 基金项目：国家自然科学基金资助项目 作者简介：张昴（１９９４—），女，河南南阳人，主要从事数理金融研究。 引用格式：张昴．基于力学矢量加法的二维ＰＡＲ过程及其实证研究［Ｊ］．重庆理工大学学报：自然科学版，２０１５（６）： １４４－１５０．