关于银行业反洗钱行为的博弈分析-西方经济学专业论文.docxVIP

山东师范大学硕士学位论文 山东师范大学硕士学位论文 4.3 基于夏普利值的反洗钱成本收益分摊 45 4.3.1 基本模型 46 4.3.2 算例分析 46 第五章 非银行金融机构的反洗钱对银行业反洗钱的影响 48 5.1 相关性简述 48 5.2 基本模型 48 5.2.1 基本假设 48 5.2.2 均衡向量求解 50 5.2 算例分析 52 第六章 结束语 54 参考文献 55 研究生期间发表论文 60 致谢 61 关于银行业反洗钱行为的博弈研究 摘要 由于洗钱犯罪日益成为当代社会面临的一大公害，而银行业是洗钱的主 要渠道，所以银行业反洗钱对维护金融稳定，保障正常合法的经济秩序将会 起到越来越重要的作用。伴随 2007 年1 月1 日《中华人民共和国反洗钱法》等 配套反洗钱法规相继颁布实施，中国反洗钱监测分析系统逐步完善，反洗钱 监管领域不断拓宽，从而使得反洗钱工作的有效性得到明显提高。本文首先 梳理了国内外有关反洗钱研究的相关文献，采用博弈论的思想，在前人研究 的基础之上，分析和协调了博弈各方利益，提出了解决反洗钱过程中关于“搭 便车”现象，绩效测评，成本分摊问题的方法，并对非银行金融机构反洗钱 策略对银行业发洗钱策略的影响进行了初步探讨。 本文主要研究了监管机构和商业银行在反洗钱问题上的几个博弈模型， 具体内容如下： 通过对反洗钱过程中监管机构和商业银行各自的成本和收益的分析，构 建了一个反洗钱市场监管与违规的静态博弈，得到了纳什均衡解，并对影响 均衡的关键因素进行了比较静态分析。在此基础上对博弈重复进行中蕴含的 学习机制和示范效用进行了分析与揭示。 应用委托-代理理论，建立二人单阶段，二人多阶段和多人反洗钱工作的 激励-约束机制，通过对最优激励系数和绩效测评方法的设计，为解决反洗钱 过程中存在的道德风险和“搭便车”提供了有效途径。并应用合作博弈的思 想给出了多家银行反洗钱过程中的成本分摊问题的解决办法。 应用多维博弈的思想，从预算角度分析了非银行金融机构反洗钱策略的 制定对银行业反洗钱策略制定的影响 i 关键词：反洗钱；博弈均衡；约束激励；搭便车；绩效测评； 分类号：F224.3，F830 ii Game Theory Research on Anti-money laundering act in China’s Banking Industry Abstract Money laundering is becoming a social problem, and the bank system has became the main channel of money laundering. So the anti-money laundering of bank will play an increasingly important role in maintaining financial stability and protecting the legitimate normal economic order. With January 1, 2007, The Peoples Republic of China Anti-Money Laundering Law and other supporting anti-money laundering laws and regulations were promulgated and implemented, Chinas anti-money laundering monitoring and analysis system has been gradually improved, the scope of money laundering has been gradually expended, and the effectiveness of anti-money laundering has been significantly improved. In this paper, the author reviews the literature concerning anti-money laundering and previous studies, analyzes the game interests of all parties, and puts forward the process of resolving the anti-money laundering on the free riding phenomenon, performance measurement cost allocation, and discussed th