融通通利系列基金08年3季报.docVIP

融通通利系列证券投资基金2008年第3季度报告 - 融通通利系列证券投资基金2008年第3季度报告 第一节 重要提示 本系列开放式证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。 本系列基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本系列基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本系列基金合同规定，于2008年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本系列基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。本报告期自2008年7月1日起至2008年9月30日止。 第二节 基金产品概况 （一）基金基本情况 基金简称：融通通利系列基金。其中：融通债券投资基金简称融通债券基金、融通深证100指数证券投资基金简称融通深证100指数基金、融通蓝筹成长证券投资基金简称融通蓝筹成长基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2003年9月30日 期末基金份额总额： 融通债券基金 550,742,198.31份 融通深证100指数基金 7,867,147,412.13份 融通蓝筹成长基金 2,999,569,459.50份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司 （二）基金投资目标、投资策略、业绩比较基准、风险收益特征 1、融通债券基金 投资目标：在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。 业绩比较基准：全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。 风险收益特征：属于相对低风险的基金品种。 融通深证100指数基金 投资目标：运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略：以非债券资产90%以上的资金对深证100指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准：深证100指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%。 风险收益特征：风险和预期收益率接近市场平均水平。 融通蓝筹成长基金 投资目标：组合投资，资本增值，为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下，重视仓位选择和行业配置，同时更重视基本面 分析，强调通过基本面分析挖掘个股。 业绩比较基准：75%×国泰君安指数 + 25%×银行间债券综合指数。 风险收益特征：力求获得超过市场平均水平的收益，承担相应的风险。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标: 单位：人民币元 项目 2008年7 融通债券基金 融通深证100指数基金 融通蓝筹成长基金 1.本期利润 15,248,782.86 -1,747,537,206.72 -388,235,363.83 2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -543,338.20 12,801,952.31 -303,281,597.87 3.加权平均基金份额本期利润 0.0292 -0.2259 -0.1265 4.期末基金资产净值 640,173,651.77 6,922,458,671.51 3,004,427,172.94 5.期末基金份额净值 1.162 0.880 1.002 （二）基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 融通债券基金 阶段 净值增 长 率 = 1 \* GB3 ① 净值增长率标准差 = 2 \* GB3 ② 业绩比较 基准收益 率 = 3 \* GB3 ③ 业绩比较基准收益率标准差 = 4 \* GB3 ④ = 1 \* GB3 ①- = 3 \* GB3 ③ = 2 \* GB3 ②- = 4 \* GB3 ④ 过去3个月 2.47% 0.09% 1.50% 0.04% 0.97% 0.05% 融通深证100指数基金 阶段 净