非对称特征值问题.PDF

第四讲 非对称特征值问题 1 幂迭代 2 反迭代 3 正交迭代 4 QR 迭代 5 带位移的隐式QR 迭代 6 特征向量的计算 7 广义特征值问题 8 应用：多项式求根 非对称矩阵特征值/特征向量的计算 基本约定1： 、 非对称 、 稠密 基本约定2： 本讲主要讨论如何计算 的全部特征值和/或特征向量. 主要介绍以下方法: 幂迭代方法 反迭代方法（位移策略，Rayleigh 商迭代） 正交迭代方法 QR 方法 2/78 关于稠密矩阵特征值计算的参考资料有： J.H.Wilkinson, TheAlgebraicEigenvalueProblem,1965 B.N.Parlett, TheSymmetricEigenvalueProblem,2ndEds.,1998 G.W.Stewart, MatrixAlgorithms,VolII:Eigensystems,2001 G.H.GolubandC.F.VanLoan, MatrixComputations,2013 P.Arbenz,Thecourse252-0504-00G, NumericalMethodsforSolvingLargeScaleEigenvalueProblems,2018. （该课程的主页） 1 幂迭代 幂迭代 是计算特征值和特征向量的一种简单易用的算法. 虽然简单, 但它却建立了计算特征值和特征向量的算法的一个基本框架. 算法1.1 幂迭代算法(PowerIteration) 1: Chooseaninitialguess with ∥ ∥ 2: set 3: while notconvergence do 4: 5: ∥ ∥ 6: % 内积 7: 8: endwhile 4/78 幂迭代的收敛性 假设1: 可对角化, 即 , 其中 diag ∥ ∥ 假设2: . 由于 的列向量组构成 的一组基, 因此 可表示为 ⊺ 我们假定 ̸ , 即 不属于span (由于 是随机选取的, 从概率意义上讲, 这个假设通常是成立的). 5/78 于是我们可得