第一章 保险与概率分析精典课件.pptVIP

第一节 风险与保险 第二节 概率与保险 第三节 概率分布与保险 第四节 随机变量的数字特征与保险 ;案例一：风险与保险 【案情介绍】 一场工业意外事故造成死103人、伤数百人的惨剧。其中两人生前购买了某保险公司的“分期支付储蓄终身寿险”和“综合个人意外保险”，其家属分别得到了人民币24万元和13万元的保险赔偿和给付。 而其他不幸者因为没买过任何保险，只能得到有关部门有限的抚恤金。;【案例分析】;任何人在其一生中都有可能遇到意外事故甚至灾难，其后果可能是轻微的，也可能是严重的，严重时，不但引起伤害，也可能丧失生命，并使依靠其生活的家人失去生活来源。 这种经济上的不稳定性需要得到保障。保险就是一种有效的保障方式。保险虽然不能事先化解风险，但是却能在较大程度上减轻或消除风险事故的损害。;国外大多数保险教科书将风险定义为：损失（包括自然的和人为的）的不确定性。 有些人认为，风险是在一定情况下，人们对于有关事物的未来结果的一种客观疑惑。 指引起灾害和意外事故的原因，或指由于灾害和意外事故造成的损失，还可以指灾害和意外事故本身。 ;技术经济学中风险的定义为，由于随机的原因所引起的（项目）总体的实际价值对预期价值之间的差异。 本教材把风险定义为，在一定的条件下，实际发生的损失与预期损失之间的相对差异。;;;风险理论就是，对出现在保险业务总量中的各种类型的波动的研究。 1909年Bohlman就提出了“古典风险理论”，这个理论讨论了寿险数学和在个人保单中由随机波动引起的偏差。该理论在实践中缺陷较大。 在1909-1919年菲力普提出了“集合风险理论”，该理论首次应用概率论的方法来研究保险业务计划。该理论对于寿险业和非寿险业都是适用的。;小资料：人的一生中风险来自哪些方面？ ;无论意外事故还是疾病都有可能使一个人丧失工作能力，失去职业，使收入中断，生活陷入困境。而仔细想一想人的一生，究竟有多少人能最后无疾而终？绝大多数人不是因意外事故突然夭折，便是病魔缠身，被折磨而死。 ;1.3风险基本原理的数量分析;保险是将风险从被保险人向保险人的转移； 保险人也需要对其所承保的超额风险寻求保险保障； 风险集合包含的个体越多，其相对风险越小； 不同的被保险人有不同的风险水平； 在很多情况下，少数巨灾风险所造成的损失将占到总损失金额的较大比重。;1.3.2 风险转移;如果被保险人通过支付固定保费E(x)，将随机损失X转移给保险人（暂且忽略附加保费和利率等因素），则保险人和被保险人所承担的风险情况为： 从上表可看出，被保险人通过支付固定的保费E(x)，将其随机损失X的变异性D(x)全部转移给了保险人。;（二）风险集合 对于由n个相互独立的风险所组成的集合，风险转移也可作同样的数学描述。令Xi为第i个风险的随机损失，均值和方差为E(Xi)和D(Xi)，则风险集合的总损失为 ，均值为 ，方差为 。在没有保险的情况下，保险人和被保险人所承担的风险如下： ;如果风险集合中的所有个体风险都购买了全额保险，则保险人与被保险人之间的关系为： ;（三）相对风险;N个独立同分布随机风险X1，…，Xn之和的均值和方差分别为 和 从而对于n个具有相同损失特性的度量风险所组成的风险集合，其随机损失的变异系数为 上式表明，n个独立同分布随机变量值和的变异系数是单个随机变量的变异系数的根号n分之一。;风险集合的相对变异性小于个体风险的相对变异性这一特性，是保险赖以存在和发展的基础。 可保风险一般满足五个条件： 损失的非一般性；偶然性；可统计性；损失程度的可确定性；非巨灾性;（四）风险差异（P8页） 在前文讨论中我们假设风险集合是同质的，但在多数情况下，风险集合是非同质的，个体风险之间存在较大差异。因此一个风险集合可以根据个体风险之间的相似程度分解为若干风险子集合。;个体风险的期望损失及其方差通常是难以估计的，因此只能以风险子集的期望损失作为个体风险保费厘定的基础。 风险子集的方差大小可用于评价该风险子集的保费是否合：方差越小，说明保费越合理；否则，越不合理。;通过以上的分析，我们知道在个体风险和风险集合之间，还存在风险子集，即对风险集合按照个体风险的不同特征所进行的一种分解。 属于同一风险子集的个体风险有更加接近的损失分布，因此根据风险子集的损失经验计算的保费能增加投保人在保费支付上的公平性，减少互助性保费的影响。;但当风险集合被分解成越来越小的风险子集时，根据风险子集的损失经验估计其期望赔付额，估计结果会越来越不稳定。这就要求我们在估计结果的稳定性和保费厘定的公平性之间进行权衡。;解决上述问题的方法通常是，