7.3估计量的优良准则.pptVIP

7.3估计量的优良准则 用不同的点估计方法来估计同一参数, 得到不同的估计量. 评价三条标准： 1. 3. 2. 无偏性； 有效性； 相合性 （一致性）. 需指出： 评价一个估计量的好坏， 不能仅仅依据 而必须由多次试验结果来衡量. 一个好的估计， 试验中体现出其优良性. 应在多次 一次试验的结果， 无偏性 估计量是随机变量， 不同的样本值有不同 的估计值. 好的估计量要求估计值在未知参 数真值的附近. 定义 设 是未知参数 的估计量， 则称 为 的无偏估计量. 若 注： 产生的系统偏差. 为用 估计 而 称 无偏性指估计量没有系统的偏差, 只存在随机偏差. 例1 设总体 是来自这一 总体的样本. (1) 求 解 故 是 的无偏估计. 是 的无偏估计； 证明 (2) (1) (2) 而 因 例1 设总体 是来自这一 总体的样本. 求 解 (2) (2) 而 因 且它们相互独立, 故依 分布定义 例1 设总体 是来自这一 总体的样本. 求 解 (2) (2) 且它们相互独立, 故依 分布定义 由此知 定理1 设 为取自总体 的样本， 总体 的均值为 方差为 则 （1） （2） （3） 估计量. 是 的无偏估计量； 样本均值 是 的无偏估计量； 样本方差 是 的有偏 样本二阶中心矩 定理1 设 为取自总体 的样本， 总体 的均值为 方差为 则 （1） 证 （1） 是 的无偏估计量； 样本均值 因为 故 是 的一个无偏估计量. 定理1 设 为取自总体 的样本， 总体 的均值为 方差为 则 （2） （2） 于是 证 是 的无偏估计量； 样本方差 定理1 设 为取自总体 的样本， 总体 的均值为 方差为 则 （2） （2） 于是 证 是 的无偏估计量； 样本方差 故 是 的一个无偏估计量. 注： 如果 是 的无偏估计量， 是 的函数， 未必能推出 是 的无偏估计量. 例如， 是 的无偏估量， 但 却不是 的无偏估计量. 因为 而 所以 总体 有效性 一个参数 常有多个无偏估计量， 自然应选用对 的偏离程度较小的为好, 定义 设 和 都是参数 的无偏估计量， 则称 较 有较. 若 例2 设 为来自总体X的样本, 均为总体均值 的无偏估 计量, 问哪一个估计量更有效? 解 由于 所以 为 和无偏估计量, 但 故 较 更有效. 有效性 注： 在数理统计中常用到最小方关差无偏估计, 定义如下： 设 是取自总体 的一个样本, 其 是未知参数的一个估计量， 若 满足： 即 为 的无偏估计； 是 的任一无偏估计； 则称 为 的最小方差无偏估计(也称最佳无偏估计).