几类风险模型的风险理论及相关问题-应用数学专业论文.docx

摘 摘 要 几类风险模型的风险理论及相关问题 摘 要 L6vy过程是一具有独立平稳增量的随机过程，具有如马尔可夫性，无穷可分性等许 多良好的性质，在金融数学中一直扮演着重要的角色．另一方面，风险理论中的许多风 险模型，如经典风险模型(复合泊松过程)，带干扰的经典风险模型，布朗运动等，均是一 些特殊的L6vy过程．这时，不禁要问若风险模型中描述保险风险的基本盈余过程为一 般的L6v)r过程，其破产问题会是什么样子的?近几年来，许多学者对基本盈余过程为 谱负的L6vy过程的风险模型进行了研究．在本文第二至六章中，利用逼近的的方法对 具有正、负跳跃的L6vy风险模型及具有投资收益的L6vy风险模型进行了初步的研究 并且讨论了两类由某特殊L6vy过程决定的并且具有某分红策略的ornstein．uhlenbeck 型风险过程的分红问题． 渐近估计方法是研究破产问题的一种常用方法．在第七、八章中，首先给出了随机 游动阶梯高度及极大值的局部估计和尾估计以及一瑕疵更新方程解的渐近估计，然后 将结果应用到风险理论中，得到了一些新结论． 迄今，大多数风险模型都假定索赔时间间隔与索赔量是独立的．若两者关，会对破 产概率及其他相关的量产生怎样的影响．在本文的最后一章，我们研究了一类索赔时间 间隔与索赔量相关且带干扰的风险模型． 根据内容本文分为以下九章： 第一章：我们介绍了L6vy过程及一些轻尾，重尾分