计量经济学93函数关系设定.pptVIP

计量经济学 §9.3 计量经济学应用模型函数关系设定 一、模型的关系类型 二、模型关系误设的后果 三、模型关系设定的指导原则 四、模型关系设定检验 五、案例——以要素替代性质描述为线索的生产函数模型的发展 一、模型的关系类型 模型函数关系设定应该从模型的一般形式开始，至少应该从第3步开始。 二、模型关系误设的后果 1．“源生的”随机扰动项 随机项仅仅包括无数不显著因素对被解释变量的影响。 客观存在。 由大数定理保证其满足Gauss假设，由中心极限定理可以证明其服从正态分布。于是，建立在Gauss假设和正态分布假设基础上的统计推断具有可靠性。 2．“衍生的”随机误差项 随机项在“无数非显著因素对被解释变量的影响”之外，加上诸如“变量观测值的观测误差的影响”、“模型关系的设定误差的影响”等。 建模中衍生形成。 “源生的”随机扰动项所满足的极限法则是否适用于“衍生”的随机误差项？Gauss假设和正态分布假设是否仍然成立？ 正态性假设的违背： 当存在模型关系误差时，如果解释变量是随机的，随机误差项的正态性将得不到保证。 当模型遗漏了显著的变量，如果遗漏的变量是非正态的随机变量，随机误差项将不具有正态性。 如果待估计的模型是原模型经过函数变换得到的，随机误差项将不再服从正态分布。 正态性假设的违背： 当模型存在被解释变量的观测误差，如果观测误差相对于随机误差项的标准差特别大、