几类相依风险模型的分析-应用数学专业论文.docxVIP

摘要风险理论是金融学和精算学的基础，面其核心闻题是破产理论的研 摘要 风险理论是金融学和精算学的基础，面其核心闻题是破产理论的研 究。现代风险理论主要是借助随机过程等数学工具发展起来的，它为各金 融风险部门的经营管理提供了理论依据和实际操作指导。本论文即应用经 典鞅论和随机点过程等理论研究分析了三类具有相依性结构的风险模型 得到了与破产相关的—些变量的表达式或性质。 本文主要由五部分组成。 在第一章中，我们简单的介绍了风险理论的历史、现状与主要成果， 其中重点阐述的是有关古典风险模型的问题并且给出了本文研究的主要 内容和主要结果。 在第二章中，我们简单的分绍了复合Poisson-岱ometric分布及过 程、期望、点过程、鞅等-些基本的知识。这些知识是本文的理论基础。 在第三章中，我们分绍一种特殊相依的风险模型：索赔间隔分布与索 赔额大小相羌并将其推广至双险种风险模型，用Laplace变换的方法求 出某特定条件下生存概率的表达式。’ 在第四章中，我们研究了com∞n shock风险模型并对这个模型进行分 析和讨论。最终得到破产概率的主界，并将独立与相依情形下的Lundberg 指数做了比较，从而看出相依性对破产概率的影响。 在第五章中，我们研究了索赔次数为复合Poisson-Geometric过程的 相依风险模型，得出该模型的一些基本性质及破产概率的上冕并对此模 型相依性对破产概率的影响作了相应的分析。 关键词经典风险模型，Laplace变换，相依，破产概率Lundberg系数 ABSTRACT硼舱risk ABSTRACT 硼舱risk theory is the basic discipline of leaming financial mathematics and the actuarial mathematics of insumnce and its core is the study of the ruin theory．Modem risk theory has been developed mainly via stochastic process of mathematical tools,which provides a manager who is serving in finance risk department with theory basis and practical guidance．In this text,the theory of classical martiagale and stochastic point process arc applied in studying three kinds ofnew risk models with dependence．1冒inaIly We obtain some expressions Or charaete侣ofthe variables about ruin． Five chapters constitute this text In the first d嗽we simply introduce the history,the present conditions and the main results of the risk theory,and we especially pay more attention on the classical risk model．Finally we present the main content ofthis text and the main result ofmy research． In the second ehap衄,We outline the knowledge about compound Poisson-Geometrie distribution and process,expectation,poirIt process， martingale and SO on．皿凼knowledge is also the foundation ofthe text． In the third chapter,We introduce a risk model．where the distribution of the lime between two claim occurrences depends On the pl删01．1S claim size． Furthermore We discuss the two type-insurance risk model and derive analytical expressions for the Laplac