银行信用风管理处培训课件：风险行业限额管理.pptVIP

计量与配置 行业 利率水平 FTP水平 EL(%) RAR/EAD EC占用水平 RAROC 不良率 房地产 公路 钢铁 火电 纺织 煤炭 有色 造纸 水泥 …… 部分行业贷款最新风险收益情况示例（样本测算） 看点： ×高风险低收益的行业 ？高风险高收益的行业 √低风险高收益的行业 模型配置 遵循风险调整后收益最大化原则，依据RAROC分布情况，“RAROC越大、增长空间越大”，避免简单地把新增经济资本都配置给RAROC最大的行业，使得各行业经济资本占用都获得一定的增长空间；并按照各自的经济资本占用水平，转化为相应的贷款增长空间。 其中 ，有效地刻画了各行业RAROC的分布及相对大小 d——经济资本最小增长率 η——经济资本最大增长率、最小增长率之差 η+d——经济资本最大增长率 u——增长率调剂系数，u越大，RAROC高的行业获得的增长空间越大 计量与配置 模型配置 图示 RAROC最小，则获得最小增长率d RAROC最大，则获得最大增长率η+d u越大，经济资本分配越向RAROC高的行业集中，增长率“两极分化”越明显 d η+d 增长率 δi 计量与配置 行业RAROC依据我行内部数据估算而得，未涵盖行业宏观、中观因素的影响，可利用专家对宏观因素进行评价（或利用外部数据测算），对模型初分限额进行调整。 行业中宏观因素（定量） 行业运行态势 行业景气指数——对未来行业发展趋势的预判 行业销售利润率——行业利润空间 行业总资产增长率——行业发展速度 有效信贷需求 行业信贷需求——以我行在该行业信贷增速进行评价 客户营销能力——以我行在该行业AAA、AAA+客户信贷增速进行评价 计量与配置 行业风险及发展趋势评价 大类 编号 指标 权重 分值 条件 公式 数据来源 备注 行业运行态势 1 行业景气程度 …… 5 [135，200] 按移动平均进行平滑： =0.4×去年四季度景气指数+0.3×去年三季度景气指数+0.2×去年二季度景气指数+0.1×去年一季度景气指数 国家统计局 按年收集数据，更新评分标准 4 [125，135) 3 [115，125) 2 [105，115) 1 [95，105) 0 [0，95) 2 行业销售利润率 …… 5 [10%，+∞) 按移动平均进行平滑： =0.65×去年销售利润率+0.35×前年销售利润率 Wind 4 [7%，10%) 3 [5%，7%) 2 [3%，5%) 1 [1%，3%) 0 (-∞，1%) 3 行业总资产增长率 …… 5 [25%，+∞) 按移动平均进行平滑： =0.65×去年总资产增长率+0.35×前年总资产增长率 4 [20%，25%) 3 [15%，20%) 2 [10%，15%) 1 [5%，10%) 0 (-∞，5%) 行业中宏观因素（定量） 示例 计量与配置 大类 编号 指标 权重 分值 条件 备注 有效信贷需求 4 行业信贷增幅 …… 5 [20%，+∞) 按移动平均进行平滑： =0.65×去年信贷增速+0.35×前年信贷增速 4 [15%，20%) 3 [10%，15%) 2 [5%，10%) 1 [0%，5%) 0 (-∞，0) 5 优质客户信贷增幅 …… 5 [25%，+∞) 按移动平均进行平滑： =0.65×去年AAA、AAA+客户信贷增速+0.35×前年AAA、AAA+信贷增速 4 [15%，25%) 3 [10%，15%) 2 [5%，15%) 1 [0%，5%) 0 (-∞，0) 示例 计量与配置 行业中宏观因素（定量） 示例 计量与配置 大项 细项 选项 基本情况 行业与宏观经济周期的关系 a.亲周期 b.逆周期 c.不受影响 国家对行业的政策导向 a.扶持 b.鼓励 c.限制 d.维持 行业在国民经济中的重要程度 a.一般 b.重要 c.非常重要 行业客户在我行的综合收益水平 a.高 b.一般 c.低 供需状况 行业的上游企业供应情况 a.快速增加 b.增加 c.同期持平 d.减少 行业的下游企业需求情况 a.快速增加 b.增加 c.同期持平 d.减少 投资及信贷 行业投资情况 a.快速增加 b.增加 c.同期持平 d.减少 行业贷款增速 a.偏快 b.较为合适 c.偏慢 行业贷款占法人贷款的比例 a.偏多 b.较为合适 c.偏