A高级微观数学.pptVIP

* 假设A1.1 凸集上的实值函数,每当f:D→R是一个实值函数,我们将总会假设D ?R是一个凸集. 定义: 设集合 D ? R为凸集，函数 f :D?R;若 ? x1,x2 ? D, t ? ( 0 , 1 ) ，xt =tx1＋(1- t)x2 均有 f(xt)≥tf(x1)+(1-t)f(x2) ， 则称 f(x) 为凸集D上的凹函数。 若进一步有上面不等式以严格不等式成立，则称 f(x) 为凸集 D上的严格凹函数。 A1.4.2:凹函数 * y x2 x1 y1 x yt y2 f(xt) f(x) * 定理A1.13 一个凹函数的图象上及其下方的点总会形成一个凸集 设A={(x,y)|x?D,f(x)≥y}是f:D→R的图象上及其下方的点的集合----在这里,D?Rn是一个凸集,并且,R?Rn;则: f是一个凹函数?A是一个凸集 证明: 第一部分:f是凹函数? A={(x,y)|x?D,f(x)≥y}是凸集 xt?tx1+(1-t)x2 ? 设f是凹函数 f(xt)≥tf(x1)+(1-t) f(x2) 对一切x1,x2 ?D且t?[0,1] ? (P.1) * 任取(x1,y1)?A, (x2,y2)?A,由A的定义则有 ? f(x1)≥y1,且 f(x2)≥y2 (P.2) 为证明A是凸的,必须表明:对?t ?