商业银行风险管理体系的改革方向.pptVIP

主要内容 一、商业银行风险管理面临的矛盾和问题 二、风险管理的基本经验教训 三、风险管理的建设方向 四、风险管理的改革内容 一、商业银行风险管理面临的矛盾和问题 主要矛盾 （五大矛盾） 主要问题 （五大问题） 主要矛盾 业务发展与风险管理的矛盾 下级机构与上级机构的矛盾 条块分割与一体化经营的矛盾 降低不良水平与真实反映资产质量的矛盾 真实分类、按实拨备与完成绩效指标的矛盾 主要问题 外部信用环境短时间内难以根本改善 社会信用文化、征信条件未发生根本转变 健全的法制环境建设需要一个过程 地方行政干预难以根本消除 经济体制转轨因素 宏观调控因素 客户情况发生变化，要求慎选客户群（国有企业、民营企业、外资企业、零售客户、上市公司） 内部的观念转变、体制改革尚在进行中 还未全面树立科学的发展观 资本约束资产增长的理念机制还未建立 一级法人的观念和管理体制还需强化 经营机制有待完善 风险管理文化未全面普及 风险转移的手段很有限 风险管理技术不成熟 操作执行不到位 新的风险不断显现 国有企业的风险有所减弱，但民营企业风险逐渐显现 对单一客户的风险控制能力增强，但集团客户及关联企业授信风险增加 对公司贷款的管理能力增强，但零售贷款的风险凸现 各大风险之间未建立有效的防火墙 商业银行、投资银行和保险公司业务之间 公司业务与零售业务之间 表内业务与表外业务之间 二、风险管理的基本经验教训 全面转换经营机制是关键举措 集中管理、专业管理、科学管理是必然趋势 独立审贷是基础 构建良好的信贷文化是重要条件 队伍建设是根本保障 三、风险管理的建设方向 风险管理的长效机制特征 风险管理体系的建设目标 风险管理体系建设的基本原则 风险管理的长效机制特征 战略性——着眼于银行长远发展 稳定性——长时期内发挥有效作用 能动性——具备内在自我完善功能 风险管理体系的建设目标 全面的风险管理范围 全球的风险管理体系 全员的风险管理文化 全程的风险管理过程 全新的风险管理方法 全额的风险计量 风险管理体系建设的基本原则 统一性与差别性的统一 独立性与开放性的统一 控制性与服务性的统一 扁平化与窗口化的统一 四、风险管理的改革内容 建立集中化、专业化、扁平化的风险管理架构 梳理规范授信流程，落实全程的风险管理 清理、调整和细化授信政策 顺应投融资体制改革，提高独立审贷能力 整合信息系统，提升风险管理量化水平 建立有效的考核机制 实行严格的问责机制 优化人力资源配置 建立集中化、专业化、扁平化的风险管理体系 整合组织架构，提高风险管理的独立性 统筹规划，提高决策集中度 按照集中化、专业化、扁平化的要求，改造授信决策体系 梳理规范授信流程，落实全程的风险管理 改进授信决策流程，加强准入退出、客户评级、项目评估、尽责审查、授信评审、最终审批环节 加强贷中管理，设立独立的放款执行部门 加强贷后监控，建立主动退出机制 建立从业务发展规划到贷后管理的全程联动机制 清理、调整和细化授信政策 细化行业、地区、客户和产品政策 强化集团客户管理政策 综合测算客户利润贡献度和风险度，采取差异化的客户策略 顺应投融资体制改革，提高独立审贷能力 强化独立审贷观念 对审贷人员的资格管理 对审贷人员的培训与信息支持 提高风险识别、分析、评估能力 加强执行力建设，准确把握宏观政策 整合信息系统，提升风险管理量化水平 建设集中统一的银行核心业务系统 完善、整合客户评级和债项评级 推进全额风险计量，使总体的风险与收益、资本相匹配 实施风险限额管理，推进资产组合管理 建立有效的考核机制 完善考核指标的设置和分解，提高风险权重 完善考核指标体系，解决风险滞后性问题 实行严格的问责机制 授信全流程、各环节的职责界定 完善不良资产责任认定与追究办法 加大问责力度 制定免责条款 优化人力资源配置 增加授信业务与风险管理人员的数量 增强授信业务与风险管理人员的素质 授信人员的资格准入与退出管理 总行集中统一调配全辖的授信资源 授信业务与风险管理人员的培训与交流 正确处理三个关系 正确处理风险管理和改革发展的关系 正确处理依法合规经营和业务创新的关系 正确处理短期利益和长效管理机制的关系 结束 谢谢 大家！ * * 商业银行风险管理体系的 改革与建设方向 中国银行风险管理部 郭宁宁 外部信用环境短时间内难以根本改善 内部的观念转变、体制改革尚在进行中 新的风险不断显现 应对宏观调控的能力弱 各大风险之间未建立有效的防火墙 对国家宏观调控的把握能力有待加强，避免时间和空间上的错位 长期来看，宏观调控有利于银行的长远发展，但短期看，会对银行风险管理造成压力 应对宏观调控的能力弱