浙大概率论与数理统计课件_第三章多维随机变量及其分布.pptVIP

两事件 A , B 独立的定义是：若P(AB)=P(A)P(B) 则称事件 A , B 独立 . 设 X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有 则称 X 和 Y 相互独立 . 一、随机变量相互独立的定义 用分布函数表示,即 设 X,Y是两个r.v，若对任意的x,y,有 则称 X 和 Y 相互独立 . 它表明，两个r.v相互独立时，它们的联合分布函 数等于两个边缘分布函数的乘积 . 其中 是X和Y的联合密度， 几乎处处成立，则称 X 和 Y 相互独立 . 对任意的 x, y, 有 若 (X,Y)是连续型r.v ，则上述独立性的定义等价于： 这里“几乎处处成立”的含义是：在平面上除去面积为 0 的集合外，处处成立. 分别是X的边缘密度和Y 的边缘密度 . 若 (X,Y)是离散型 r.v ，则上述独立性的定义等价于： 则称 X 和Y 相互独立. 对(X,Y)的所有可能取值(xi, yj),有 例1 设(X,Y)的概率密度为 问X和Y是否独立？ 解 x0 y 0 二、例题 即 可见对一切 x, y, 均有： 故 X , Y 独立 . 若(X,Y)的概率密度为 情况又怎样？ 解 0x1 0y1 由于存在面积不为0的区域， 故 X 和 Y 不独立 . 例2