经济学实证研究方法和案例实践.PDF

经济学实证研究方法与案例实践 因果关系与经济学内生问题 徐志刚 南京农业大学 经济管理学院 回归分析的目标：确定因果关系 估计出来的因果关系要“准确”（参数估 计要无偏） 估计出来的因果关系要“可靠”（参数要 精度高，标准误要小，参数估计要效率高） 模型要能够说明问题，说明关键问题，主 要因素（R2要尽量高，或者X能解释的Y 的 绝对变化比较大） 经典线性模型的假设 • 线性 • 扰动项要与解释变 量没有关系； E(u |X)=0 i • 扰动项对于不同个 体要等方差，也就 是不同个体的分布 是一样的 var(u )=σ2 i • 扰动项对不同个体 和同一个体不同时 期之间要独立无相 OLS估计量： 关 最优线性无偏估计BLUE E(u u )=0 无偏且方差最小 i j 经济内生问题的一些例子  劳动力市场教育回报率，不可观测能力  用水协会与农业用水量，水短缺严重程度  劳动市场表现与职业培训参与，勤奋上进  名牌大学效应，学生禀赋  参与职业培训项目与市场表现，比较对象的非 同质  社会治安与警备投入，孰因孰果  医生对心脏病发生率的影响，  投入产出模型，投入产出同时决定  市场供求模型，供给、需求与价格同时决定 经济研究的因果识别 经济学：解释选择和决策的学科 经济研究因果识别的挑战：相关与因果 因果关系：x引起y，y不引起x 相关关系：Cov(x, y)0 −X引起y，或y引起x （因果关系） −x,y同时被第三方z引起 −偶然事件，x,y有不同的因果关系决定 伪因果关系 相关分析与回归分析的区别与联系 相关分析 回归分析 自变量与因变量， 变量间关系 变量对等 因果关系 都是随机变 因变量是随机变量， 变量性质 量 自变量不一定 变量间关系 没有具体形 有具体形式 的具体形式 式 相关分析是回归分析的基础和前提；回归分析是 相关分析的深入和继续。 内生性 原因：在经济系统中解释变量与被解释变量 相互影响，或者被其他一些因素共同决定等 后果：难以识别直接的因果关系，在数量经 济分析中参数估计偏误。 内生性与外生性的边界：研究的系统 内生性的判断：理论逻辑，统计数据检验 计量经济学分析中的内生性问题 计量经济问题：违背经济假设中解释变量与 扰动项无关假设 后果：参数估计有偏且非一致 原因： 1、遗漏变量（自选择） 2、解释变量测量误差 3、联立性 4、其他：分布滞后模型，动态面板模型…… 内生性问题的后果 y  x  u Cov(x , y ) Cov(x , [ x  u]) Cov(x , u) b   Var(x )