第七章 虚拟变量模型.docVIP

第七章 虚拟变量模型 §1 概述 一、虚拟变量的概念 虚拟变量使用0和1两个数字表示的人工变量（属性变量、双值变量、类型变量、定性变量、二元变量） 二、虚拟变量的设置规则 （一）如果有m个相互排斥的属性，就要设置m-1个虚拟变量（否则会产生完全的多重共线性） （二）“０”、“1”的设定服从于分析的目的 （三）虚拟变量既包括虚拟解释变量，也包括虚拟因变量 §2 虚拟解释变量 一、加法类型 一个两种属性的定性解释变量 （二）一个定量+一个两种属性定性 （三）一个定量+一个两种以上属性定性 （四）一个定量+两个两种属性定性 二、乘法类型 （一）回归模型的比较——结构变化检验 若要判断税制改革前后的两个回归是属于哪一种，有两个方法：一是Chow检验（结构变化检验），二是用虚拟变量模型进行判断。若使用第二种方法，虚拟变量有必要同时影响截距和斜率。 （二）交互效应分析 （三）分段线性回归 §2 虚拟因变量 一、虚拟因变量的主要模型 线性概率模型（LPM） LOGIT模型 PROBIT模型 二、线性概率模型及其缺陷 （一）线性概率模型的数学形式 （二）县级该模型的主要缺陷 三、LOGIT模型 （一）LOGIT模型的数学形式 （二）LOGIT模型的量中估计方法 ⒈分组数据——OLS估计 ⒉个体数据——极大似然估计（ML, Maximum Likelihood） （三）LOGIT模型的经济意义