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量化金融分析师 （AQF® ）全国统一考试 考试大纲 适用场次：2019 年 3 月 量化金融标准委员会 Standard Committee of Quantitative Finance - 0 - 量化金融分析师 （AQF® ）全国统一考试 考试大纲 一. 量化投资策略理论 （20%） （一）量化投资基础 1 掌握量化投资的概念； 2 了解量化投资不同的编程语言和应用平台； 3 了解量化投资的一般决策流程； 4 熟悉中国主要金融市场及交易产品交易种类及交易机制； 5 掌握量化交易模型设计的基本框架。 （二）量化交易策略理论基础 1 掌握多因子策略，了解国内外常用的因子类型，掌握因子在不同阶段的研究方 法； 2 了解量化择时的思想； 3 了解无风险套利的思想； 4 了解基本面量化交易策略思想； 5 了解统计套利量化交易策略思想； 6 了解衍生品套利量化交易策略思想； 7 了解机器学习的基本概念、常见算法原理及其量化交易策略思想； 8 掌握机器学习的常用算法原理，如逻辑回归、支持向量机、决策树、KNN 等； 9 了解机器学习算法的评价方法； 10 了解舆情分析等其他量化交易策略思想； 11 了解高频交易策略的基本概念； 12 掌握事件驱动量化交易策略思想； 13 掌握技术指标类量化交易策略思想； 14 掌握K 线概念，掌握常用技术指标，包括均线、CCI 指标、KDJ 指标等； 15 掌握常见的量化交易策略的评价方法。 - 1 - 二. Python 语言的编程基础 （30% ） （一）Python 核心语法基础 1 掌握数据的基本类型：整形、浮点型、字符串、布尔型的基本概念与运算，熟 悉不同类型间的转换方式； 2 掌握核心数据结构：列表、字典、元组、集合的基本概念、运算、常用操作、常 见方法； 3 掌握Python 常用基本语法，包括模块的导入等； 4 掌握Python 运算符及其优先级； 5 掌握基本控制结构：循环结构、分支结构的基本概念及使用方法； 6 掌握函数定义、参数传递与函数调用的基本概念；掌握全局变量、局部变量和 作用域的基本概念； 7 熟悉异常处理的概念和基本方法； 8 掌握CSV、HDF5、SQL、Excel 等形式文件的调用和存储。 （二）Numpy 数据处理 1 掌握Numpy 模块向量化操作原理； 2 掌握Numpy 模块基本数据类型及其常见创建方式； 3 掌握Numpy 模块基本数据类型的常见操作方式，包括切片、索引、修改、数据 清晰、结构调整、拼接等； 4 掌握Numpy 模块数据统计常用函数与方法； 5 熟悉Numpy 模块逻辑运算操作相关的函数或方法。 （三）Pandas 数据处理 1 掌握Pandas 模块向量化操作原理； 2 掌握Pandas 模块基本数据类型及其常见创建方式； 3 掌握Pandas 模块的基础操作，如：排序、切片、索引、填充、累计计算、合并、 对齐、存储等； 4 掌握分组与聚合运算； 5 熟悉多重索引与重构； - 2 - 6 掌握缺失值