具扩散项的带免赔额的Erlang问题的破产概率.pdf

第 15 卷 　第 5 期 中国管理科学 Vol . 15 , No . 5 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 2007 年 　 　10 月 Chinese J ournal of Management Science Oct . , 　2007 文章编号 :1003 - 207 (2007) 05 - 0036 - 06 具扩散项的带免赔额的 Erlang (2) 问题的破产概率 孙树旺 ,江 　涛 (南京财经大学金融学院保险精算专业 ,江苏 南京 　2 10046) 摘 　要 :本文从具有扩散项的模型出发 ,最终在个体理赔额服从 Erlang (2) 分布情形下利用解高阶微分 - 差分方程 和鞅的办法得到了与免赔额 ψ( ) 以及调节系数的表达公式 。所得结果不仅仅直 d 有关的原 、再保的相应破产概率 u 接的推广了文献[7 ] 的相关结论 ,尤其在再保险的场合下研究该模型的文献还不多见 ,而且在保险资金可以入市的 经济背景下也是具有现实意义的。 关键词 : Erlang (2) 过程 ;停止 - 损失再保险 ;破产概率 ;调节系数 中图分类号 :O2 114 ; F224 　　　文献标识码 :A 司的盈余过程描述成为既有流入又有流出的水容 1 　引言 器 ,可以看到的是在现实生活中有很多问题都可以 在经典的风险模型[ 1 ] 中, 保险公司在时刻 t 的 用这个模型来描述如车站里面乘客的流动情况等 盈余过程可以表示如下 : 等 。若某一索赔时刻发生了一次数额很大的索赔 , ( ) N t ( ) 保险人的盈余 U t 就有可能出现小于零的情况 ,形 ( ) ( ) U t = u + ct - X i , t ≥0 1 1 ∑ ( ) i = 1 象并有点夸张地称这个事件为“破产”r uin 。 这里 u 0 为保险公司的初始资金, c 0 为单 下面给出破产概率问题中的若干定义 。如果盈 ( ) 余首次为负值 ,则用风险理论的术语来说 ,就是发生 位时间收取的保费 即为保率 , 索赔到来的过程 ( ) ( ) λ