第二章 随机 信号分析.pptVIP

2. 维纳-欣钦定理 (Wiener-Khintchine Theorem) 解: 例: 求随机信号 的功率谱和平均功率。 上一页 平均功率： 0 返 回 上一页 (4) 高斯过程经线性系统后仍是高斯过程. 返 回 下一页 2.4 高斯过程和白噪声 一、高斯过程（正态过程）( Gaussian Processes) 1.定义 (Definition) 随机过程ξ(t)的任意n维分布服从高斯分布，称ξ(t)为高斯过程. 2.性质 (Properties) (1)高斯过程的n维分布完全由n个随机变量的数学期望、 方差及两两之间的相关系数决定. (2)高斯过程若是广义的,也是狭义平稳的. (3)高斯过程在不同时刻取值是不相关的,是统计独立的. （1）功率谱密度 (PSD) 双边功率谱密度(图1) 单边功率谱密度(图2) 0 图1 0 图2 上一页 二、高斯白噪声 (Gaussian White Noise) 特点：高斯型分布、遍历性和平稳性。 1.白噪声 (White Noise) (2)自相关函数 (Autocorrelation function) 0 （1）理想低通白噪声 ①低通信道 (Lowpass channel) else 1 0 上一页 2.带限白噪声（有色噪声） ③ 自相关函数 (Autocorrelation function) else 0 在 时， 上一页 ② 功率谱密度 (PSD) （2）理想带通白噪声 else 返 回 上一页 2.5 平稳随机过程通过线性系统 Stationery random processes across linear system 线性系统 二、 自相关函数 返 回 下一页 一、 的数学期望 与时间无关 仅与τ有关 可见：输出随机过程也是广义平稳的。 三、 的功率谱密度 例：试求功率谱密度为 的白噪声通过理想低通滤波器 后的功率谱密度、自相关函数及噪声功率.设理想低通传输特性可表示为： else 上一页 解: 噪声功率: 返 回 上一页 自相关函数： 功率谱密度： 一、基本概念 (Basic Conception) 1.窄带随机过程 随机过程通过频带宽度 Δffc,且通过中心频率 fc0的窄带系统时形成的窄带过程。 返 回 下一页 2.6 窄带随机过程 Narrowband random processes 2.波形和频谱 (Wave and Spectrum) （1）包络-相位表示法 (Envelope-phase representation) 其中 同相分量 正交分量 上一页 3.窄带随机过程时域表示 （2）正交表示法 (Rectangular representation) 二、窄带随机过程性质 设 为均值为0广义平稳的窄带高斯随机过程。 1. 是广义平稳的， 也广义平稳。 2. 是高斯过程， 也是高斯过程。 3. 是互为统计独立的（或不相关的）。 4. ， 具有相同方差或相同平均功率。 上一页 （一） 的统计特性 上一页 （二） 统计特性 瑞利分布 均匀分布 0 2.6 正弦波加窄带高斯随机过程（自学） 第二章 随机信号分析 Analysis for Random Signal 2.1 概率、随机变量、概率分布 Probability, stochastic variable , probability distribution 2.2 随机变量的数字特征 Digital stencil of stochastic variable 2.3 随机过程及统计特性 Random processes and statistical stencil 2.4 高斯过程和白噪声 Gaussian Processes and White noise 2.5 平稳随机过程通过线性系统 Stationery random processes across linear system 2.6 窄带随机过程 Narrowband random processes 2.1 概率、随机变量、概