2010中信买方培训-4金融工程-量化投资-fin-2.pptVIP

* * * * * 5.9 寻找适合国内市场的一种模型设定：打分方法 打分方法 排序按秩打分：排名越靠前得分越高，排名越靠后得分越低（打分不考虑行业差异） 五个价值指标和ROE波动按倒序排序打分 除ROE波动外四成长指标按顺序排序打分 总分：每个指标秩值得分加总分别得出价值度和成长性（金融业价值指标不考虑EV/EBITDA，因此四个价值得分加总之后*5/4进行恒等变换） 证券简称 EPS 增长率 销售 净利率 净利润同 比增长率 加权 ROE ROE 波动率 成长得分 预测 PE 预测 PEG 市净率 PB 市销率 PS 企业倍数 EV/EBITDA 价值得分 深发展A 5.977 9.163 7.813 9.28 3.799 36.032 9.325 7.399 5.437 4.735 - 33.62 万科A 7.237 7.174 4.807 5.725 4.825 29.768 8.839 8.092 4.852 3.934 - 32.146 南玻A 7.426 8.857 9.307 8.236 6.346 40.172 3.745 6.238 3.088 3.232 5.554 21.857 深康佳A 4.672 2.269 7.624 3.754 9.208 27.527 6.931 5.014 9.703 9.766 5.77 37.184 一致药业 4.627 2.