基于约束HMM的变点检测算法.pdf

2017 年 第 26 卷 第 5 期 计 算 机 系 统 应 用 ① 基于约束HMM 的变点检测算法 庄 玉, 何振峰 (福州大学 数学与计算机科学学院, 福州 350108) 摘 要: 时间序列的变点分析在现今社会各个领域中都有着广泛的应用. 针对时间序列进行变点分析中要求变 点状态需要连续持续一定的时间的应用背景, 提出了一种结合状态最短连续长度约束的隐马尔可夫模型. 给出 了约束 Baum-Welch 训练算法和约束 Viterbi 状态提取算法. 应用在仿真数据和 GNP 数据集的实验表明, 结合状 态最短连续长度约束的 HMM 相比于一般 HMM 在时间序列变点检测中效率较高. 关键词: 变点检测; 约束隐马尔可夫模型; 时间序列分割 Change Point Detection Based on Constrained Hidden Markov Model ZHUANG Yu, HE Zhen-Feng (School of Mathematics and Computer Science, Fuzhou University, Fuzhou 350108, China) Abstract: The change point detection of time series is widely applied in various fields. In some applications, a minimum period is required before a state change. Motivated by such applications, a constrained Hidden Markov Model, which combines with the shortest state continuous length constraint, is proposed in this study. Moreover, a constrained Baum-Welch training algorithm and a constrained Viterbi state extraction algorithm are also given. And experimental results based on the simulation data and GNP data sets indicate that the constrained HMM has higher performance than the general HMM. Key words: change point detection; constrained Hidden Markov Model; time series segmentation [5] 时间序列是随时间次序而变化的一系列数据, 是 处于经济衰退期 ; 在遗传学中, 一个罕见的遗传现 一类多维的复杂类型数据[1]. 当所观察的时间序列跨 象比如, 至少要有几百个碱基长, 才能被认为出现了 越时间越长时, 形成的时间序列的随机变量会由于某 CpG island(Aston and Martin, 2007)[6]. 种条件的变化, 从某时间点开始不再服从原来的分布, 针对于此, 本文提出了一种结合状态最短连续长 即出现了变点. 随着变点问题应用的愈加广泛, 在一 度约束的隐马尔可夫模型, 一般的 HMM 假设时间序 [2] 些文献中有许多同义词, 包括了结构断点 , 时间序