【精编】读懂交易开拓者的评测报告及初步了解投资组合.ppt

读懂历史数据评测报告及初步了解投资组合 课程安排 历史数据评测报告的解读 投资组合的效用和应用简析 IF语句的应用 历史数据评测报告的内容 交易汇总——各项评测指标的数据内容 交易分析——交易盈亏分析 交易记录——系统产生的每笔交易记录 阶段总结——各时段的收益情况总结 资产变化——权益的变化情况 图表分析——各式绩效图表 系统设置——评测的设置情况 历史数据评测情况 交易系统性能概要 了解性能的七大指标 七大指标解读 净利润——获得的总体收益 净利润/总亏损——获利能力和亏损能力的比较 胜率——赢利次数占比 交易手数——交易频率 最大赢利——在极端行情中的获利能力 最大亏损——造成资金回撤的最不利交易 最大资产回撤——资金回撤的最不利情况 赢利能力和盈亏分布情况 赢利能力和盈亏分布情况 交易频率和回撤风险 实用的图表分析 一目了然的阶段总结 用好历史数据评测的关键 了解系统赢利能力——净利润；总盈利/总亏损；盈亏比；胜率 了解系统风险水平——最大亏损；回撤幅度 了解系统收益分布——最大连续赢/亏手数；最大回撤幅度；阶段盈亏分布 历史数据检测的目的 历史数据检测的目的不在于寻找完美的交易系统、形成完美的资金曲线 历史数据检测的目的在于了解系统的赢利能力和风险控制水平，了解使用系统时资金变化的过程，为实际执行时可能出现的不利情况做好心理准备 如果连历史数据的检测结果都不能接受，在实际操作中就不可能很好的去执行。不能完全的执行，就没必要使用这个交易系统！ 投资组合初探 投资组合的概念 简单来说，投资组合就是不同的系统交易同样的商品，或者同样的系统交易不同的商品，或者不同的系统交易不同的商品。目的是为了获得更平滑的资金曲线，分散风险。 投资组合的方法 投资组合的评估 参数的组合 同样的系统，使用不同的参数在同一品种上运行 时间周期的组合 同样参数的系统，一个在日线运行，一个在60分钟运行 不同品种的组合 使用相同或不同的系统，在不同品种上进行组合 组合的风险分散作用 同样的资金使用率，使用投资组合可以明显的降低资金曲线的最大回撤幅度，这种投资组合才是有效的。 使用多品种组合的目的 风险分散化——不同品种的波动率不同，将资金分散出去有助于降低总体回撤幅度 收益稳定性——不同品种的趋势发展情况不同，使用多品种组合有助于捕捉到更多的获取利润的机会 资金曲线比较 * 读懂历史数据评测报告 内容 评测报告的主要数据 主要数据反映的主要内容 如何使用评测报告 *