20XX年其他交易业务知识.pptVIP

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  • 2019-05-09 发布于天津
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;第一节 证券回购交易;回购的标准品种: 不分券种,只分回购期限,统一按面值计算持券量的标准化债券交易品种。 国债现券折算成回购标准券的比率 每季度,按照国债利率和上市国债的市场价格,对所有上市国债现券交易品种,计算并公布可用于国债回购标准券的折算比率,并以此计算和调整会员单位债券主席位标准券库存的实际数量。;回购交易的规则: 债券回购申报基准单位:张,债券回购1手即10张或其整数倍进行申报 以1000元标准券为1手,即10张 价格/计价单位:每百元资金到期年收益率 (去除百分号) 最小价格变动单位:0.005(上交所),0.01(深交所) 单笔申报最大数量:低于1万手即10万张 购回期限:按自然日计算,遇到节假日顺延 一年: 360天(上交所),365天(深交所);;;回购交易资金的清算: 1、 国债回购实行“一次成交、两次清算” 的交易方式,即会???单位通过交易席位完成申报并确认后,由本所和登记公司在成交日和购回日分别进行两次电脑自动清算。 在成交当日:对双方进行融资融券成本清算并划付有关佣金和经手费; 在到期购回日:根据成交时的收益率计算出的购回价对双方应收(付)数额直接进行自动划付。 2、 两次清算均由登记公司根据电脑数据自动完成,会员单位只需在成交日和到期日按时接收清算数据并与客户完成逐笔交割即可。 3、 国债回购的购回价:如果借贷成本以100 元面额(国债)予以

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