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实验五 自相关性 姓名：何健华 学号：201330110203 班级：13金融数学2班 一 实验目的： 掌握自相关性模型的检验方法与处理方法 二 实验要求： 应用教材P115例子4.2.1案例做自相关性模型的图形法检验和DW检验，使用杜宾两步法和科克伦-奥克特迭代法序列相关性进行修正。 三 实验原理： 图形法检验、DW检验、杜宾两步法和科克伦-奥克特迭代法。 四 预备知识： 最小二乘法、DW检验、杜宾两步法和科克伦-奥克特迭代法。 五 实验步骤： 在经济系统中，经济变量前后期之间很可能有关联，使得随机误差项不能满足无自相关性的假设。本案例将探讨随机误差项不满足无自相关性的古典假定的参数估计问题。着重讨论自相关性模型的图形法检验、DW检验与广义差分法和序列相关稳健估计法。 中国1980~2007年全社会固定资产投资总额X与工业总产值Y的统计资料如下表所示。 单位：亿元 年份 全社会固定资产投资（X） 工业增加值（Y） 年份 全社会固定资产投资（X） 工业增加值（Y） 1980 910.9 1996.5 1994 17042.1 19480.7 1981 961 2048.4 1995 20019.3 24950.6 1982 1230.4 2162.3 1996 22913.5 29447.6 1983 1430.1 2375.6 1997 24941.1 32921.4 1984 1832.9 2789.0 1998 28406.2 34018.4 1985 2543.2 3448.7 1999 29854.7 35861.5 1986 3120.6 3967.0 2000 32917.7 40033.6 1987 3791.7 4585.8 2001 37213.5 43580.6 1988 4753.8 5777.2 2002 43499.9 47431.3 1989 4410.4 6484.0 2003 55566.6 54945.5 1990 4517 6858.0 2004 70477.4 65210.0 1991 5594.5 8087.1 2005 88773.6 77230.8 1992 8080.1 10284.5 2006 109998.2 91310.9 1993 13072.3 14188.0 2007 137323.9 107367.2 试问： 当设定模型为时，是否存在序列相关性？ 若按一价自相关假设，试用广义最小二乘估计原模型。 采用差分形式与作为新数据，估计模型，该模型是否存在序列相关？ 一、当设定模型为时，是否存在序列相关性？ 1.建立Workfile和对象，录入中国工业总产值Y以及全社会固定资产投资总额X，如图1.1。 图1.1 图1.2 参数估计、检验模型的自相关性 点击主界面菜单Quick\Estimate Equation，在弹出的对话框中输入LOG(Y) C LOG(X)，点击确定即可得到回归结果，如图1.2。 根据图1.2的数据，得到中国1980~2007年全社会工业总产值的估计结果为 ……（1-1） （11.83492） （60.09058） 该回归方程的可决系数较高，回归系数均显著。对样本容量为28、一个解释变量的模型、5%的显著水平，查D.W.统计表可知，, ,模型中，显然模型中存在正自相关。这一点从残差图中也可以看出，点击 EViews 方程输出窗口的按钮Resids可以得到残差图1.3。 图1.3 可通过拉格朗日乘数检验法进行检验，步骤如下： 在原窗口中（图1.2）选择：View\Residual Tests\Serial Correlation LM Test，在弹出对话框中输入：1，点击OK，得到图1.4所示结果。 图1.4 从统计量对应的伴随概率容易看出，在5%的显著水平下，原模型存在一阶序列相关性。同时从图1.4可知，RESID(-1)显著不为0，这进一步说明原模型存在一阶序列相关性。 那么原模型是否存在更高阶的序列相关性呢？可同样地通过拉格朗日乘数法进行检验，只需在弹出对话框中输入“2”“3”等数值即可。可以检验出，本模型存在二阶相关性，不存在三阶相关性。 二、若按一价自相关假设，试用广义最小二乘估计原模型。 点击主界面菜单Quick\Estimate Equation，在弹出的对话框中输入LOG(Y) C LOG(X) AR(1) AR(2)，点击确定即可得到回归结果，如图2.1。 图2.1 容易看出，经广义最小二