第1章节金融风险的基本概念解析资料.pptVIP

* 4、有针对性地减少操作风险 （1）重点抓好信息电子化条件下的规章制度建设、组织流程和系统平台建设，抓紧建立与新产品、新业务发展相对应的制度规定，消除各种制度盲区。 （2）对存在的各种风险隐患进行深入的梳理分析，开展检查总结，加强对各类问题的查处和整改。 5、建立商业银行的高级计量模型 按照巴塞尔委员会所做的业务线和操作风险类型的分类，对操作风险的损失数据进行系统的收集和分析，经过3—5年的努力，建立起使用高级衡量法的数据基础。 * 第六节 流动性风险 作为金融机构经营管理一直遵循的安全性、流动性及盈利性的“三性”原则之一，流动性是金融机构的生命线。没有流动性，金融机构就会面临流动性风险甚至流动性危机，从而遭受极大的损失甚至破产。 * 山东财经大学 金融风险管理 * * 基于美国大陆伊利诺银行流动性危机对流动性风险的认识 （美国十大银行之一） 信贷扩张计划：1977-1981的5年内，信贷额每年19.8%增长（同期美国其他16家银行平均贷款增长率仅为14.7%），至1984年初，大陆伊利诺伊银行因坏账过多以及资金无保险的存款人和一般债权人的挤兑而出现了严重的流动性危机。同年5月向美联储借入36亿美元填补流失存款维持流动性，联邦存款保险公司提供担保。随后两个月损失了150亿美元存款。1984年7月联邦存款保险公司接管该行，并采取一系列措施，才帮助其渡过危机。 引例：急剧的信贷扩张与资金来源的不稳定性之间的矛盾激化 山东财经大学 金融风险管理 * 1998年6月，我国刚刚诞生2年零10个月的海南发展银行（中小行）就是因为流动性危机而倒闭的。 山东财经大学 金融风险管理 * 1998年6月21日，中国人民银行发表公告，关闭刚刚诞生2年零10个月的海南发展银行。这是新中国金融史上第一次由于支付危机而关闭一家银行，因而不可避免地引起了社会各界的广泛关注。 山东财经大学 金融风险管理 * 　　 海南发展银行成立于1995年8月，是海南省唯一一家具有独立法人地位的股份制商业银行，其总行设在海南省海口市，并在其他省市设有少量分支机构。它是在合并原海南省5家信托投资公司的基础上，吸收了40多家新股东后成立的。成立时的总股本为16.77亿元，海南省政府以出资3.2亿元成为其最大股东。关闭前有员工2800余人，资产规模达160多亿元。 山东财经大学 金融风险管理 * 如此一家银行，为什么开业不到三年，就被迫关闭了呢？ 1993年海南的众多信托投资公司由于大量资金压在房地产上而出现了经营困难。在这个背景下，海南省决定成立海南发展银行，将5家已存在问题的信托投资公司合并为海南发展银行。据统计，合并时这五家机构的坏账损失总额已达26亿元。有关部门认为，可以靠公司合并后的规模经济和度化管理，使它们的经营好转，信誉度上升，从而摆脱困境。1997年年底，遵循同样的思路，有关部门又将海南省内28家有问题的信用社并入海南发展银行，从而进一步加大了其不良资产的比例。 山东财经大学 金融风险管理 * 　　但是合并后成立的海南发展银行，并没有按照规范的商业银行机制进行运作，而是大量进行违法违规的经营。其中最为严重的就是向股东发放大量无合法担保的贷款。股东贷款实际上成为股东抽逃资本金的重要手段。 有关资料显示，海南发展银行成立时的16.77亿股本在建行之初，甚至在筹建阶段，就已经以股东贷款的名义流回股东手里。 山东财经大学 金融风险管理 * 海南发展银行是在1994年12月8日经中国人民银行批准筹建，并于1995年8月18日正式开业的。但仅在1995年5月至9月间，就已发放贷款10．60亿元，其中股东贷款9.20亿元，占贷款总额的86.71％。绝大部分股东贷款都属于无合法担保的贷款；许多贷款的用途根本不明确，实际上是用于归还用来人股的临时拆借资金；许多股东的贷款发生在其资本金到账后1个月内，入股单位实际上是“刚拿来，又带走；拿来多少，带走多少”。这种不负责任的行为显然无法使海南发展银行走上健康发展的道路。 山东财经大学 金融风险管理 * 由于上述原因，海南发展银行从开业之日起就步履维艰，不良资产比例大，资本金不足，支付困难，信誉差。在有关部门将28家有问题的信用社并入海南发展银行之后，公众逐渐意识到问题的严重性，出现丁挤兑行为。持续几个月的挤兑耗尽了海南发展银行的准备金，而其贷款又无法收回。为保护海南发展银行，国家曾紧急调拨了34亿人民币抵御这场危机，但只是杯水车薪。为控制局面，化解金融风险，国务院和中国人民银行当机立断，宣布1998年6月21日关闭海南发展银行。 山东财经大学 金融风险管理 * 从宣布关闭海南发展银行起至其正