20XX年平稳时间序列预测法讲义.pptVIP

7 平稳时间序列预测法;7.1 概 述; 宽平稳时间序列的定义：; Box-Jenkins基本思想：用数学模型描述时间序列自身的相关性，并假定这种自相关性一直延续，用该模型预测未来的值。; ARMA模型的三种基本形式： 自回归模型（AR：Auto-regressive）； 移动平均模型（MA：Moving-Average）； 混合模型（ARMA：Auto-regressive Moving-Average）。; 如果时间序列 满足 其中 是独立同分布的随机变量序列,且满足： 则称时间序列 服从p阶自回归模型。 ;滞后算子多项式 ; 例1 AR(1)模型的平稳性条件。; 而AR(1)的特征方程; 如果时间序列 满足 则称时间序列 服从q阶移动平均模型。 或者记为 。 ; 对于移动平均模型MR(q)： Xt=?t - ?1?t-1 - ?2?t-2 - ? - ?q?t-q 其中?t是一个白噪声，于是;通常希望AR过程与ＭＡ过程???相互表出，即过程可逆。; 四、ARMA(p,q)模型; 将纯AR(p)与纯MA(q)结合