上海财经大学统计与管理学院多元统计分析课件第七章 主成分分析.pptVIP

§7.3 样本的主成分 我们可以从协差阵Σ或相关阵R出发求得主成分。但在实际问题中，Σ或R一般都是未知的，需要通过样本来进行估计。设数据矩阵为 则样本协差阵和样本相关阵分别为 §7.3 样本的主成分 一、样本主成分的定义 二、从S出发求主成分 三、从 出发求主成分 四、主成分分析的应用 五、若干补充及应用中需注意的问题 一、样本主成分的定义 若向量a1在约束条件 下，使得的样本方差 达到最大，则称线性组合 为第一样本主成分。若向量a2在约束条件 和 的样本协方差 下，使得 的样本方差 达到最大，则称线性组合 为第二样本主成分。一般地，若向量ai 在约束条件 和 的样本协方差 下，使得的样本方差 达到最大，则称线性组合 为第i样本主成分， i=1,2,?,p 。 需要指出的是，样本主成分是使样本方差而非方差达到最大，是使样本协方差而非协方差为零。 二、从S出发求主成分 用类似于上一节的方法，以S代替Σ即可求得样本主